ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ X (t + 1), …, X (t + ΠΏ) Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ° Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°. Π ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ P (t+ 1) ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° Π Ρ (? + 1) Π΅ P (t + 1) ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠΎΠΉ. ΠΠ΄Π΅ X (t + 1) = X (t) + P (t + 1) — Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ — ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΠΉ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΆΠ΅Π»Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ, Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°Π΅ΠΌΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² (ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ²), ΠΈΠ»Π»ΡΡΡΡΠΈΡΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡ) ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ².
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌ.
- 1. ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π±Π΅Π· Π²ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Ρ. Π΅. ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π±Π΅.
- 2. ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ (ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ) — ΠΏΡΡΠΌΠ°Ρ Π·Π°Π΄Π°ΡΠ°.
- 3. Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ — ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°Π΄Π°ΡΠ°.
ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ: ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² F = {Fj}; ΡΠΊΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² Π₯Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ X (t) = (x^v …, Ρ %Ρ); ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ° ΡΠΌΠ΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ W = |®^|, Π³Π΄Π΅ ij — Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ²; Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² P (t) = (ΡΠΈ, …ΡΡΠΏΡ).
ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² P (t + 1), …, P (t + ΠΏ) ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ X (t +1),…, X (t + ΠΏ) Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ t + 1,…, t + ΠΏ.
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ ΡΠΌΠ΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ W = Ρ?)ΠΠΏΡ ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ P'(t + 1) = (Ρ*, Ρ", Ρ"Ρ, Ρ~Ρ) Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ W' Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ.
Π³Π΄Π΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° P'(t +1), ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ:
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ P +1), P'(t + /?), ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΡΡ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ Π ( = P'(t + I)7, P + ΠΏ)Π’|, Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΠ°ΡΡ — ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ+ ΠΈ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ pjj ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ — ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½Ρ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°. Π’Π΅ΡΠΌΠΈΠ½ «ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½Ρ» Π±ΡΠ» ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ Π΄ΡΡΠ³ Π΄ΡΡΠ³Ρ. Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ° Cjj (t), Π³Π΄Π΅ t — Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°Π³Π° (ΡΠ°ΠΊΡΠ°) ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ:
ΠΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ° Π² ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Py (t) ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° /Ρ. ΠΡΠΈ Cy (t) ~ 1, Ρ. Π΅. Ρ±(?) :" pjj (t) ΠΈΠ»ΠΈ pjj (t) «» pfj (t)y ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ° Π² Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Pifit) — ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ, Π° ΠΏΡΠΈ Cjj (t) = 0, Ρ. Π΅. Pjj (t) = p~j (t), ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ.
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ X (t + 1), …, X (t + ΠΏ) Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½ΡΠ° Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°. Π ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ P (t+ 1) ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° Π Ρ (? + 1) Π΅ P (t + 1) ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠΎΠΉ.
Π³Π΄Π΅ptfit + l) = sign (p*(? + 1 ))-pij (t+ l))max (pt (t+ 1), pjj (t + 1)) — Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° Cy (? + 1) — ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ°.
ΠΠ½Π°ΠΊ ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ p^t + 1) ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π΅ΡΠ»ΠΈ p+(t + 1) > p]j (t + 1), ΠΈ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π΅ΡΠ»ΠΈ p*(t + 1) < pjj (t + 1). Π ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠΎΠΉ.
Π³Π΄Π΅ X (t + 1) = X (t) + P (t + 1) — Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ (ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° xtj (t + 1) = Xjj (t) + p^t + 1)), ΠΊΠΎΠ³Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ½Π°Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Cjj (t + 1) Π΅ C (t + 1). ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ X = X (t + 1)Π³, …, X (t + ΠΏ)Π’|, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π²ΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π² ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠ΅. ΠΡΠΈ Π΅Π΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ° ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ W ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ G = (gt, gn) ΠΏΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠ°Π΄Π°ΡΠ° Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π½Π°Ρ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ U = {U{} U2,
Uv} Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π² ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ.