Введение. 
Экономические модели с фиктивными переменными

Экономические величины складываются под влиянием множества различных факторов, как количественных, так и качественных по своей природе. Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование и пр., а также факторы, оказывающие косвенное воздействие (во времени и/или пространстве) на изучаемый процесс, что приводит к неоднородной выборке рассматриваемых показателей. Иногда представляет интерес включение этих факторов в эконометрическую модель и исследование их влияния на изучаемую зависимость. Например, влияние пола или образования на уровень заработной платы или влияние дефолта на величину основных макроэкономических показателей.

Чтобы ввести качественные факторы в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т. е. качественные переменные преобразованы в количественные. Такого вида сконструированные переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными или дамми-переменными.

Возможным решением было бы разбить имеющиеся исходные статистические данные на заведомо однородные группы и строить модели для каждой однородной выборки с последующим выяснением различия в моделях. Например, построить модели зависимости заработной платы от стажа отдельно для мужчин и женщин или изучать поведение макроэкономических показателей отдельно на временном интервале до дефолта и после.

Другой возможный подход состоит в построении и оценивании одной модели для всей совокупности наблюдений и измерении влияния фактора, явившегося причиной появления неоднородной выборки посредством введения фиктивной переменной. Этот способ обладает двумя следующими преимуществами:

имеется простой способ проверки, является ли воздействие качественного фактора значимым (путем проверки на статистическую значимость коэффициента перед фиктивной переменной);

при условии выполнения определенных предположений оценки модели оказываются более эффективными (вследствие большей выборки).

Регрессионные модели могут содержать одновременно как количественные, так и качественные переменные, и даже только качественные.

экономическая модель фиктивная переменная.