Математическое моделирование и анализ деятельности страховой компании на рынке страхования жизни

Актуальность темы

исследования. Обострение конкуренции между страховыми организациями на нынешнем этапе развития страхового рынка в России требует от страховщиков создания новых стратегий управления компанией, основанных на современных методах анализа страхового рынка и количественной оценки финансового состояния компании. К методам такого рода следует отнести, в первую очередь, математическое моделирование социально-экономических процессов, использующее современный аппарат теории случайных процессов, математической статистики и эконометрики, и позволяющее создавать на его основе инструментальные средства управления страховой компанией. В связи с этим является важной научно-исследовательская работа по построению экономико-математических моделей, описывающих деятельность страховой компании на современном рынке страхования.

Основной функцией страхования жизни принято считать обеспечение социально-экономических гарантий населению. Однако в силу длительности заключаемых договоров и значительности привлекаемых средств страхование жизни можно рассматривать одним из основных источников финансирования долгосрочных инвестиций, и, следовательно, важным инструментом развития экономики страны. К тому же актуальность научных исследований деятельности страховой компании на рынке страхования жизни обусловлена слабой разработанностью статистики страхования жизни и особенностями современного страхового рынка России, который начал свое функционирование в отсутствии законодательства и необходимых теоретических разработок.

Одним из направлений повышения эффективности работы страховой компании при предоставлении услуг страхования жизни являются идентификация и анализ социально-экономических показателей развития регионов. Данный анализ может проводиться в двух направлениях. Во-первых, различия в экономическом развитии регионов и уровне жизни приводят к дифференциации платежеспособного спроса на страховые услуги, что должно учитываться при организации страховой деятельности и осуществлении маркетинговой политики. Во-вторых, разный уровень социально-экономического развития регионов России являются причиной сильной вариации демографических характеристик, в первую очередь, продолжительности жизни и показателей повозрастной смертности. Это делает актуальным дополнительные исследования регионального уровня рынка страхования жизни при проведении актуарных расчетов.

Степень разработанности исследуемой проблемы. Вопросы управления страховой компанией и разработки методов расчета тарифов рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов теории и практики страхования. Среди научных трудов по этой проблематике необходимо отметить работы В. В. Шахова, Л. И. Рейтмана, В. А. Сухова, Е. В. Коломина, JI.A. Орланюк-Малицкой, А. Н. Зубца, В. И. Рябикина, С. Я. Шоргина, H.A. Левант, В. Ю. Балакиревой, А. Л. Лельчука, В. Н. Баскакова, Г. И Фалина, Е. Е. Ковалева, Э. Штрауба, X. Бюльманна, X. Гербера.

Как самостоятельное научное направление, результаты исследований которого использованы в работе для построения моделей деятельности страховой компании, следует также выделить теорию экономико-математического и эко-нометрического моделирования. Ее развитию посвящены научные труды С. А. Айвазяна, В. Е. Бенинг, Е. В. Бережной, И. И. Елисеевой, К. Клюппельберга, Ю. П. Лукашина, К. Д. Льюиса, B.C. Мхитаряна, В. И. Ротарь, Н. П. Тихомирова, П. Эмбрехтса, и ряда других специалистов.

Однако, несмотря на целый ряд значительных теоретических результатов, полученных в этой области, их применение не всегда гарантирует участникам рынка страхования жизни продвижение их товара. Это обусловлено тем, что в этих работах либо только моделируется деятельность самих компаний с учетом их финансовой безопасности, либо строится модели потребления самого продукта страхования. Между тем, как показал проведенный в диссертации анализ, деятельность страховой компании на рынке страхования жизни необходимо рассматривать комплексно с точки зрения взаимодействия компании и потенциальных потребителей продуктов страхования жизни. Кроме того, неравномерное развитие самого рынка страхования жизни зависит от социально-экономического положения в регионе. Все это выдвигает в число значимых научных проблем совершенствование существующих и формирование новых стратегий управления страховой компанией, предоставляющей услуги страхования жизни. Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность темы диссертационной работы.

Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование экономических и методических решений, направленных на построение математических моделей деятельности страховой компании на рынке страхования жизни, позволяющих создавать оптимальные стратегии управления страховой компанией, а также на поддержание устойчивого развития российского рынка страхования жизни, что будет способствовать увеличению финансирования долгосрочных инвестиций в экономику страны.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

— построить эконометрическую модель и выявить факторы социально-экономического потенциала и социально-экономического развития регионов на примере Приволжского федерального округа;

— разработать эконометрическую модель развития рынка страхования жизни с учетом социально-экономического положения региона;

— создать методику начисления тарифов накопительного видов страхования и сравнение с имеющимися математическими моделями;

— получить функциональную зависимость стоимости инвестиционного капитала от стоимости продукта страхования жизни и его структуры;

— разработать математическую модель сетевого маркетинга распространения продукта накопительного страхования жизни;

— построить математическую модель эволюции финансового рынка на базе случайного процесса геометрического броуновского моста;

— показать возможность применения построенных методик управления страховой компанией на практике.

Объектом исследования являются страховые компании и российский рынок страхования жизни.

Предметом исследования являются математические модели формирования тарифов на продукты страхования жизни, эконометрические модели рынка страхования, математические модели стимулирования труда страховых агентов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных специалистов в области страхового дела, страхования жизни, актуарной математики, демографии, теории вероятностей, статистики, теории риска, а также государственные доклады и статистические данные об условиях жизни населения в Российской Федерации, нормативные акты (Федеральные Законы и Постановления Правительства РФ), показатели развития российского страхового рынка, нормативные и методические документы отечественного органа страхового надзора, Инспекции негосударственных пенсионных фондов, материалы Всероссийского союза страховщиков и Российского общества актуариев.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

— предложена оригинальная методика рейтинговой оценки регионов, основанная на эконометрической модели социально-экономических потенциала и развития регионов;

— показано возможность применения построенной методики рейтинговой оценки социально-экономического положения региона на примере Приволжского федерального округа;

— построена эконометрическая модель рынка страхования жизни, позволяющая прогнозировать развитие рынка страхования жизни в регионе в зависимости от социально-экономических показателей региона;

— в рамках исследования эффективного управления резервным капиталом для страховых компаний, представляющих услуги по страхованию жизни, дано определение и изучены свойства случайного процесса, названного геометрическим броуновским мостом, с помощью которого построена модель эволюции цен на рынке долговых обязательств;

— выведено балансовое уравнение, устанавливающее связь между инвестиционным и накопительным процентами, в модели смешанного накопительного страхования жизни;

— проведен комплексный анализ ценообразования продукта накопительного страхования с учетом финансовой безопасности страховщика и стимулирования труда страховых агентов;

— предложен план сетевого маркетинга, основанный на оригинальной формуле начисления заработной платы и позволяющий стимулировать выравнивание объемов сетевых структур.

Практическая значимость работы. Предложенные в диссертации рекомендации в обобщенном виде обосновывают модели поведения страховых компаний, предоставляющих услуги страхования жизни. Теоретические положения, рекомендации и выводы работы использованы в учебном процессе по дисциплинам: «Эконометрическое моделирование», «Страхование и актуарные расчеты».

Апробация результатов исследования. Положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на научных конференциях: Международной научно-практической (заочной) конференции «Проблемы функционирования финансовой системы страны и пути их решения» (Ижевск, 2004), VII научно-практической конференции преподавателей и сотрудников УдГУ, посвященной 245-летию г. Ижевска (Ижевск, 2005), VI Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи — НТТМ — 2006 (Москва — ВВЦ, 2006), V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (Пенза, 2006), VIII научно-практической конференции преподавателей и сотрудников УдГУ, (Ижевск, 2006).

На практике разработанные методы были применены при управлении портфелем страховых услуг и расчете тарифов в страховых компаниях «МРСК» и «СТРИЖ», что подтверждено соответствующими актами внедрения.

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубликованы в 9 научных работах, в том числе: в 1 печатной работе в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций, в 1 монографиях (130 е.), в 4 статьях в журналах и в 3 тезисах докладов на научно-практических конференциях.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка литературы и 9 приложений. Основное содержание работы изложено на 176 страницах. В работе содержатся 15 таблиц и 8 рисунка. Список использованной литературы включает 145 источников.

Заключение

.

В результате проведенных комплексных исследований получены следующие научные результаты.

1. Построена эконометрическая модель для разработки методики ранжирования регионов по социально — экономическому потенциалу. В ходе построения регрессионной модели удалось выявить факторы, которые в большей степени влияют на социально — экономический рост в регионах.

2. В ходе работы была разработана методика построения рейтинга по социально — экономическому потенциалу и социально — экономическому развитию регионов Приволжского федерального округа. Данная методика позволила построить рейтинг регионов, который выявил явных лидеров и аутсайдеров среди регионов ПФО.

3. При комплексной оценке рейтингов по социально — экономическому потенциалу и социально — экономическому развитию регионов сделано заключение, что со временем происходит выравнивание регионов по социальноэкономическому потенциалу: регионы с малым потенциалом имеют более высокие темпы развития экономики и наоборот.

4. В рамках исследования эффективного управления резервным капиталом для страховых компаний, представляющих услуги по страхованию жизни, дано определение и изучены свойства случайного процесса, названного геометрическим броуновским мостом, с помощью которого построена модель эволюции цен на рынке долговых обязательств.

5. Построенное балансовое уравнение позволяет рассчитывать соотношения инвестиционных и накопительных процентов при заданных уровнях страховой нагрузки и тарифа по страхованию несчастных случаев. Оно позволяет учитывать возраст и риск смертности страхователя для каждого отдельного договора.

6. Накопительный процент можно менять не только за счет изменения инвестиционного процента, но и таких параметров как срок страхования (Г), страховая нагрузка (/) и соотношение величины взноса к величине выплаты по договору (к). При этом величина нагрузки (/) обратно пропорциональна величине накопительного процента, т. е. уменьшая страховую нагрузку можно увеличивать накопительный процент при не изменой ставке инвестиционного процента. Величина соотношения к прямо пропорциональна величине накопительного процента. Для рассмотренного в работе примера было выявлено, что величина выплачиваемой суммы не должна превышать сумму взноса в 50 раз, т. е. к > 0,02.

7.Построена эконометрическая модель взаимосвязи динамики рынка страхования и социально — экономического положения региона. Выявлены основные факторы социально — экономического потенциала региона влияющие на развитие рынка страхования.

8. Проведен сравнительный анализ планов сетевого маркетинга страховых компаний «МРСК» и «АЮ — Россия». Выявлены основные положительные и отрицательные стороны, имеющихся планов. Рассчитана скорость кадрового роста сетевого агента в каждой компании.

9. На основе анализа имеющихся планов сетевого маркетинга построена оптимистичная модель эволюции сети продаж страхового продукта. Данная модель позволяет определить заработную плату страхового агента в зависимости от интенсивности его продаж и количества привлеченных им агентов.

10. Проведен анализ распространяемого продукта накопительного страхования с точки зрения затрат на оплату труда сетевых агентов. Выявленная взаимосвязь процента накопления и процента на оплату труда.

11. Построен новый план сетевого маркетинга, позволяющий стимулировать как сетевых агентов, так и сетевых менеджеров. Предложенный план не является ступенчатым. Заработная плата зависит только от продаж сети (для сетевого менеджера) и личных продаж (для сетевого агента). Он стимулирует увеличивать групповые продажи в тех структурах, которые имеют меньший объем, чем другие. Тем самым происходит выравнивание структур.