Управление риском. 
Методы принятия управленческих решений

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

Управление рисками представляет собой специфическую сферу экономической деятельности, требующую глубоких знаний в области анализа хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений, страхового дела, психологии и многого другого. Основная задача предпринимателя в этой сфере — найти вариант действий, обеспечивающий оптимальное для данного проекта сочетание риска и дохода, исходя из того, что чем прибыльнее проект, тем выше степень риска при его реализации.

Управление риском — профессиональный вид деятельности, который выполняют профессиональные институты, страховые компании, а также менеджеры по риску, специалисты по страхованию.

К их задачам относятся: обнаружение зон (областей) повышенного риска; оценка степени риска; анализ приемлемости данного уровня риска для организации; разработка мер по предупреждению или снижению риска; в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба.

Среди основных принципов управления риском можно выделить следующие:

• o нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
• o необходимо думать о последствиях риска;
• o нельзя рисковать многим ради малого.

Первый принцип требует, чтобы предприниматель:

• o определил максимально возможный объем убытка в случае наступления рискового события;
• o оценил, не приведут ли убытки к банкротству предприятия.

Второй принцип гласит: зная максимально возможную величину убытка, необходимо выбрать решение о принятии риска на свою ответственность, передаче риска на ответственность другому лицу (случай страхования риска) или об отказе от риска (т.е. от мероприятия).

Третий принцип требует соизмерения ожидаемого результата (прибыли) с возможными потерями в случае наступления рискового события.

Из сказанного следует, что ключевыми приемами управления риском являются избежание риска, снижение степени риска, принятие риска.

Избежание риска означает отказ от мероприятия, связанного с риском. Но при этом, могут иметь место потери от неиспользованных возможностей.

Снижение степени риска предполагает снижение вероятности и объема потерь. Например, передача риска страховой компании, диверсификации портфеля ценных бумаг.

Принятие риска означает оставление всего или части риска за предпринимателем. В этом случае предприниматель принимает решение о покрытии возможных потерь собственными средствами.

Выбор того или иного приема управления риском осуществляется на основе следующих основных правил:

• o максимум выигрыша, максимальный результат при приемлемом риске;
• o оптимальное сочетание выигрыша и величины риска, т. е. вариант, у которого соотношение дохода и потерь наибольшее;
• o оптимальная вероятность результата, т. е. выбор варианта, у которого выигрыш максимальный.

Конечная цель управления риском — получение наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Управление риском (рис. 30.2) предполагает выполнение следующих этапов.

• 1. Сбор и обработка данных.
• 2. Качественный анализ информации — предполагает выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, а также практических выгод и негативных последствий и т. д.
• 3. Количественный анализ — определение вероятности наступления риска и его последствий, а также допустимого уровня риска.

К наиболее распространенным методам количественной оценки риска относятся статистические методы и методы экспертных оценок.

Суть статистических методов заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место в данной области, и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Данные методы требуют наличия значительного массива данных и соответствующего математического сопровождения.

Использование методов экспертных оценок заключается в получении количественных оценок риска на основании обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов.

Рис. 30.2. Блок-схема процесса управления риском:

• 1 - сбор и обработка данных; 2 — качественный анализ риска; 3 — количественная оценка риска; 4 — оценка приемлемости риска; 5, 11 — оценка возможности снижения риска; 6, 12 — выбор методов и формирование вариантов снижения риска; 7 — оценка возможности увеличения риска; 5 -формирование и выбор вариантов увеличения риска; Я 13 — оценка целесообразности снижения риска; 10 — оценка целесообразности увеличения риска; 14 — выбор варианта снижения риска; 15 — реализация проекта (принятие риска); 16 — отказ от реализации проекта (избежание риска)
• 4. Меры по устранению и минимизации риска включают следующие шаги:
  • o оценку приемлемости полученного уровня риска;
  • o оценку возможности снижения риска или его увеличения при повышении ожидаемой отдачи;
  • o выбор методов снижения (увеличения) рисков.