Критерии принятия решения в условиях отсутствия информации

О чем пойдет речь

• • Какие основные этапы принятия решений можно выделить?
• • Каковы правила принятия решений в условиях полной неопределенности?
• • Как принимаются решения в условиях стохастической неопределенности?

Какие основные этапы принятия решений можно выделить?

В процессе выбора решения, зависящего не только от внешних факторов, но и от внутренних обстоятельств, включающих субъективизм лица, принимающего решения, можно выделить следующие последовательные этапы.

• 1. Определение проблемы.
• 2. Поиск возможных альтернативных решений.
• 3. Определение возможных исходов для каждой альтернативы.
• 4. Оценка исходов.
• 5. Выбор решения.

В этом параграфе мы остановимся на основных правилах принятия решений в условиях неопределенности, что особенно важно в условиях вероятности развития кризиса или при нахождении в кризисе. Предположим, что нам предстоит сделать выбор из нескольких альтернативных решений, на исход которых влияют внешние факторы, не поддающиеся достоверному прогнозированию (в дальнейшем будем называть их «силы природы»). Для демонстрации различных подходов рассмотрим конкретный пример.

Пример 5.7

Фирма «Снегурочка», занимающаяся реализацией мороженого в городе N, готовится к предстоящему празднованию дня города, которое состоится в первое воскресенье июля. Руководство фирмы должно решить вопрос о количестве закупаемого на хладокомбинате мороженого. При этом политика производителя позволяет закупать не менее 100 пачек лакомства. Спрос на мороженое зависит от погоды. Предыдущий опыт показал, что если температура воздуха будет 14−18 °С (силы природы в состоянии S1), можно ожидать спрос на 100 пачек, в случае 19−23 °С (S2) — на 170 пачек, 24−28 °С (S3) — на 200 пачек, а если температура поднимется выше 28 °C (S4), то можно реализовать 230 пачек. Каждая проданная пачка приносит прибыль в размере 3 руб., а если товар не продан в течение дня, то убыток с пачки составляет 4 руб. (это обусловлено высокой стоимостью аренды холодильника). Руководитель имеет четыре альтернативы, связанные с числом закупаемых пачек: купить 100 пачек (альтернатива А1), 150 пачек (А2), 200 пачек (А3) или 250 пачек (А4). По имеющимся данным можно рассчитать матрицу доходов, в каждой строке которой записывается прибыль при выборе той или иной альтернативы в зависимости от состояния природы с учетом убытков от нереализованного товара:

и матрицу рисков (упущенной прибыли):

Для вычисления элементов матрицы упущенной прибыли мы в каждом столбце матрицы доходов выбираем максимальный элемент, а затем вычитаем его из каждого элемента этого столбца.

Теперь сформулируем правила, помогающие принять решение в условиях полной неопределенности.

Каковы правила принятия решений в условиях полной неопределенности?

Правило розового оптимизма, или максимакс. Выбирается альтернатива, сулящая наибольший доход. Для этого в каждой строке матрицы прибыли выбирается максимальное значение, из них снова выбирается максимум. Номер строки, в которой расположено это значение, соответствует номеру оптимальной по правилу розового оптимизма стратегии. В нашем случае это строка А4. Этим правилом часто руководствуются люди, поставленные в безвыходное положение, те, которым нечего терять.

Правило Вальда, или максимин — крайний пессимизм для матрицы доходов. «Все к худшему» , — вот основа правила Вальда. В каждой строке выбирается минимальное значение, оптимальной считается альтернатива, для которой его значение максимально. Для руководства «Снегурочки» это строка А1.

Правило Сэвиджа, или минимакс — крайний пессимизм для матрицы рисков, работает в предположении, что решению сопутствует максимальный риск. Поэтому выбирается альтернатива с наименьшим максимальным риском (в матрице упущенных доходов выбираются наибольшие значения в строках, минимальное из них соответствует наилучшему решению по правилу Сэвиджа). В нашем случае это строка А2.

Правило Гурвица, или комбинированный критерий, взвешивает степень оптимизма и пессимизма лица, принимающего решения. Здесь необходимо выбрать так называемый коэффициент пессимизма р — число, принадлежащее отрезку от нуля до единицы и определяющее степень склонности к риску (чем ближе значение р к нулю, тем более оптимистично настроено руководство). Минимальное значение в строке матрицы дохода умножается на значение р, максимальное — на (р — 1), произведения складываются. Оптимальным считается решение, для которого сумма максимальна. Очевидно, при р = 0, правило Гурвица превращается в правило розового оптимизма, а при р = 1 в правило Вальда. Для нашего примера, при р = 0,4, ориентируемся на строку А1.

Можно предположить, что в случае, когда несколько правил рекомендуют выбор одной и той же стратегии, она является оптимальной с достаточной уверенностью. Но очень часто результаты применения этих правил противоречат друг другу. Здесь при необходимости окончательного выбора важную роль играет субъективный фактор. Важна ли стабильная, пусть и небольшая прибыль или можно рискнуть, будучи готовым к очень малому доходу или убыткам? В любом случае, результаты применения этих правил дают важную информацию для анализа, способствуют более глубокому осмыслению, снижают вероятность попадания в кризис.