Использование методов эволюционной экономики при исследовании институциональной динамики

Комплексная цель: формирование у студентов магистратуры исследовательских навыков при анализе эволюции институтов в различных экономических порядках, изучении закономерностей отбора и экзаптации институтов, а также изучение трансформации института власти-собственности в рамках российского хозяйственного порядка.

Эффективность результата функционирования рынка в сравнении с эффективностью рыночного процесса

В учебной литературе эффективный конкурентный рынок противопоставляется рынку монополии. Но спорным, на наш взгляд, является противопоставление рыночного механизма альтернативным способам координации, когда предполагается, что общество должно делать выбор между рыночной эффективностью и социальной справедливостью. Подобная трактовка рынка как важнейшего экономического понятия не способствует выявлению его природы и уводит нас от причин к следствиям функционирования рынка.

Как известно, рыночный процесс характеризуется двумя важными дефинициями — обменом и конкуренцией, но в некоторых, особенно неоклассических моделях последняя, как и сам рынок, фактически сводится к абстракциям, далеким от реальных экономических явлений. Более того, множество неоклассических моделей не ставит задачу объяснения рыночного процесса и конкуренции и поэтому одинаково приложимо к описанию как плановой, так и рыночной экономики. Следует указать, что экономист, имя которого стало ассоциироваться с принципом экономической эффективности — В. Парето — настойчиво отрицал утверждение о том, что конкуренция на самом деле правит нашим обществом^[1].

Традиционно считается, что неоклассические модели описывают конкурентную рыночную экономику, следовательно, объяснительная сила этих моделей состоит в понимании особенностей функционирования рынков как механизмов аллокации ресурсов. Кроме того, неоклассическую доктрину отождествляют с либеральной рыночной идеологией, противопоставляя традиционному институционализму, тяготеющиму к социал-демократическим идеям. Но такой подход, видимо, не совсем верен. Если бы институционалистами называли всех тех, кто выступает за планирование и против рынка, то многие неоклассики оказались бы институционалистами.

Наконец, понятие экономической эффективности, которое является господствующим в неоклассике — «Парето-эффективность», — по нашему мнению, имеет отдаленное отношение к рыночному процессу.

Парето-эффективность, или эффективность результата, описывает ситуацию, когда все возможные сделки уже заключены. На этом основана характеристика экономической эффективности (Парето-эффективности), принятая в неоклассике.

В оценке эффективности распределения с позиций неоклассики центральными являются потери и излишки (убытка и выгоды). Относительно какого-либо блага потеря в экономике может быть определена через максимальное количество этого блага, которое можно было бы высвободить, сохраняя все индексы предпочтения (уровень полезности) для двух индивидов на уровне значений в состоянии Р (рис. 9.1, где Jj и 1₂ — индексы предпочтения различных единиц потребления; также могут откладываться по осям значения полезности). Эта потеря является наибольшим распределимым (потенциальным) излишком, который возможно получить путем лучшего устройства экономики и при котором все индексы предпочтений обоих индивидов остались бы неизменными^[2]. Следовательно, принцип распределения излишка полезности означает, что обмены или намерения их совершить, сопровождаемые соответствующими производственными операциями, будут происходить до тех пор, пока есть возможность получить излишек полезности. Принцип технической эффективности и принцип излишка показывают, что любое решение о производстве или посреднической операции высвобождает излишек (выгоду), а принцип распределения гарантирует распределение излишков. Таким образом, экономика будет двигаться к точке Р, где обеспечивается Парето-эффективность распределения.

Рис. 9.1. Излишек полезности.

Распределение называется Парето-эффективным, если товары (ресурсы) нельзя перераспределить так, чтобы улучшить чье-то положение, не ухудшив положение других. Парето-эффективные точки лежат на кривой контрактов (на рисунке ей будут соответствовать все точки кривой АВ).

В дальнейшем понятие Парето-эффективности было несколько модифицировано К. Эрроу и Ж. Дебре в их модели общего равновесия, в которой они предложили доказательство существования равновесного состояния в конкурентной экономике. Согласно концепции Эрроу-Дебре, результаты использования рыночного механизма нельзя улучшить так, 166.

чтобы они увеличивали пользу каждого^[3]. Ж. Дебре в строгой математической форме с использованием теоремы Какутани о неподвижной точке доказал, что конкурентное равновесие обеспечивает оптимальное по Парето распределение товаров и услуг: любое иное распределение этих товаров и услуг повлекло бы за собой ухудшение позиций по крайней мере одного участника хозяйственного процесса. Проблема неопределенности в модели Эрроу-Дебре решается при предположении, что проблемы, порождаемые состоянием общей неопределенности, удается решить с помощью достаточно большого числа рынков, на которых осуществляются срочные сделки^[4].

Условия экономической эффективности аллокации ресурсов (факторов производства) и соответствующего им распределения доходов определены двумя теоремами теории общественного благосостояния. Согласно первой, при определенных условиях конкурентные рынки ведут к такому специфическому распределению ресурсов, при котором никто не может улучшить свое положение без одновременного ухудшения положения кого-то другого (т. е. к эффективности по Парето). Первая теорема общественного багосостояния фактически отражает содержание теоремы Эрроу-Дебре.

Вторая теорема утверждает, что «любая точка на кривой потребительских возможностей может быть достигнута конкурентной экономикой при условии изначально правильного распределения ресурсов»^[5]. Если первая теорема отражает экономико-технический аспект распределения, то вторая показывает, что для снижения дифференциации распределения доходов в обществе необходимо перераспределить исходное богатство, а остальное обеспечит механизм рынка.

В нашем понимании изначальное распределение богатства исключает саму возможность рыночной координации. Если бы кому-нибудь на самом деле было известно все, что экономическая теория называет данными, то конкуренция и впрямь представляла бы весьма расточительный метод приспособления к этим «данным». Неудивительно поэтому, что отдельные авторы пришли к заключению, что-либо можно вовсе обходиться без рынка, либо нужно использовать его только в качестве первого шага, призванного обеспечить выпуск товаров и услуг, чтобы затем этим выпуском манипулировать, корректировать и перераспределять его любым желательным для нас образом^[6]. Данный подход необоснованно предлагает, что возможно достижение изначально правильного распределения, а если оно не достигается, то в этом виноват рынок.

Ж. Дебре и другие неоклассики не анализировали равновесие в реальной экономике. Для них равновесие — это набор значений с логически последовательной совокупностью предпосылок, поэтому неравновесное состояние не имеет смысла в рамках данного методологического подхода. Точную характеристику этого положения дает Ф. Хайек, отмечая, что равновесие представляет систему тавтологии — тот ряд предпосылок, которые неизбежно верны, поскольку они являются лишь трансформацией исходных предпосылок, составляющих основное содержание анализа равновесия. Современный анализ равновесия превратил экономику в разновидность чистой логики, набор самодостаточных предпосылок, которые, подобно математике или геометрии, не подлежат никакой иной проверке, кроме проверки на внутреннюю непротиворечивость. Утверждение, что если люди знают все, то они находятся в равновесном состоянии, является верным хотя бы просто потому, что именно так мы определяем понятие равновесия^[7].

Таким образом, трактовка экономической эффективности как Парето-эффективности, которая является господствующей в неоклассике, по нашему мнению, является эффективностью не рыночного процесса, а его результата. Исходя из того, что рыночный процесс связан с обменом и конкуренцией, рынок в концепции данной работы является нейтральным, спонтанным механизмом обмена, координации и отбора.

Теоретические модели, которые основаны на концепции Парето-эффективности, носят явно антиэволюционный характер. Например, антиэволюционный характер схем финансовой стабилизации заключается в том, что они основаны на идеях теории общего экономического равновесия, которая консервирует развитие, так как полагает неизменными состав действующих лиц в экономике, технологии, продукты, создаваемые ими. Другими словами, она полагает известным и заданным множество вариантов выбора, тогда как «в эволюционной теории множества вариантов выбора не заданы, а последствия любого выбора не известны»^[8], что детерминируется сущностью экономической эволюции. Нейтральность рынка по отношению к эффективности делает позитивные или негативные результаты его функционирования зависимыми от институтов, имеющихся в данный момент в обществе. Это положение соотносится с утверждением Дж. Ходжсона о том, что воздействие институтов и рутин как на предпочтения, так и на поведение людей бывает и позитивным, и негативным. Здесь нет порочного круга: результаты не обязательно носят однозначно определенный характер, поскольку эффект воздействия рутинизированного поведения на предпочтения и деятельность людей нельзя считать нейтральным^[9]. Напротив, рынок представляют собой нейтральный механизм аллокации ресурсов и отбора, который может приводить как к расширению обменов, так и к их свертыванию. Направление же развития системы, основанной на рыночном обмене и, следовательно, зависящей от функционирования рынков, определяется именно ненейтральными институтами.

Следовательно, оценивая эффективность того или иного рынка, нужно различать эффективность результата функционирования рыночного механизма аллокации ресурсов и эффективность рыночного процесса как универсального механизма реализации нового знания, определяющего возможности и направления развития хозяйственных процессов и порядков, включенных в рыночные обмены^[10]. Для этого необходимо выявить влияние рыночных обменов и институционального окружения на достижение эффективности рыночного процесса.

Концепция эффективности результата не акцентирует внимание на обменах, которые приводят к приращению ценности, но до определенных пределов. В исследовании эффективности рыночного процесса, наоборот, обмены играют центральную роль, причем считается, что обмены производительны.

Далее в анализе производительности обмена используемое понятие ценности трактуется с позиций следующих фундаментальных принципов теории ценности австрийской школы, сформулированных Л. Мизесом: во-первых, определение ценности, имеющее своим результатом действие, означает предпочтение и отклонение; оно никогда не означает равенства и безразличия. Во-вторых, не существует других методов сравнения оценок разных индивидов или одних и тех же индивидов в разных ситуациях, кроме как установить, расположены ли рассматриваемые альтернативы в одинаковом порядке предпочтения. Следовательно, ценность — это субъективная оценка, отражающая разницу ценности (т. е. предпочтение альтернативы А альтернативе В обмениваемых благ)^[11].

Экономический обмен происходит только тогда, когда каждый его участник, осуществляя акт мены, получает какое-либо приращение ценности к ценности существующего набора благ. Это доказывает К. Менгер, исходя из предположения о существовании двух участников обмена¹. Первый имеет благо А, обладающее ценностью w, а второй — благо В с ценностью w₂. В результате произошедшего между ними обмена ценность благ в распоряжении первого будет равна (w, + ж), а второго = (в'₂ + х). Из этого можно сделать вывод, что в процессе обмена ценность блага для каждого участника увеличилась на определенную величину. Этот пример показывает, что деятельность, связанная с обменом, есть не напрасная трата времени и ресурсов, а такая же продуктивная деятельность, как производство материальных благ.

Исследование сущности процесса обмена предполагает анализ его пределов. Обмен будет происходить до тех пор, пока ценность благ в распоряжении каждого участника обмена будет, по его оценкам, меньше ценности тех благ, которые могут быть получены в результате обмена. Этот тезис верен для всех контрагентов обмена. Используя обозначения приведенного примера, можно установить, что обмен происходит, если х > 0 и у > 0.

Следовательно, можно записать уравнение.

где м/ - оценка ценности после обмена; w_n — оценка ценности до обмена; S — прирост ценности во всех состоявшихся добровольных обменах.

Уравнение (1) описывает единичный акт обмена. Ключевым здесь является показатель д, характеризующий прирост ценности или ее разность и, следовательно, саму возможность и выгодность обмена.

Объяснение эффективности рынка с позиций не результата, а процесса основывается на следующих двух тезисах.

Первый тезис основан на констатации факта, что симметричный (термины «симметричный» или «асимметричный» используются по отношению к информации, которой обладают субъекты обмена) свободный обмен экономических благ приводит к приращению ценности. Иными словами, ценность благ до обмена меньше, чем после обмена.

Обычно не вызывает возражений высказывание, что основной элемент рынка — цена — имеет информационную природу, хотя функции цены не ограничиваются лишь информационными сигналами (дискуссия по этому поводу проводилась в рамках австрийской школы). Поэтому результаты функционирования рынка как механизма координации и отбора будут зависеть от первоначальных условий распределения информации, а также критериев ее интерпретации экономическими субъектами, участвующими в процессе обмена.

Здесь важно заметить, что рынок производит отбор и формирует сигналы, которые используются индивидами при координации хозяйственной деятельности в соответствии с отмеченными выше первоначальными условиями распределения информации о параметрах обмена, а также критериями ее интерпретации, зависящими от познавательных возможностей акторов. Следовательно, при анализе «эффективности» рынка необходимо учитывать все отмеченные факторы.

Как показано выше, рынок является нейтральным, спонтанным механизмом координации и отбора. Исходя из предпосылки о нейтральности рынков, можно сформулировать правило: в результате рыночного отбора информационные сигналы приобретают те свойства, которые были заданы начальным распределением информации. Начальные условия зависят от социальных институциональных рамок, а также от познавательных возможностей индивидов. Такой отбор приведет к результатам, не поддающимся точному прогнозу, но в направлении, заданном первоначальными информационно-институциональными рамками, что отражает информационную природу институтов. Здесь необходимо отметить, что начальные институциональные условия формируются спонтанно, часто под воздействием незначительных (с точки зрения современников) или даже случайных факторов. В этом случае полезно применение методологии теорий неоэволюционной экономики, в частности, зависимости от предшествующего пути развития. Как показал ведущий представитель этого исследовательского направления Б. Артур, незначительные исторические события не могут быть опущены или усреднены в долгосрочном процессе, так как они могут предопределить наступление того или иного последствия. Эти исторические события и есть первоначальные институциональные ограничения, которые вследствие инертности политических, технологических и институциональных структур могут в зависимости от различных факторов приводить систему к ситуации расширения или свертывания обменов.

Таким образом, при анализе эволюции рынка необходимо определить вектор отбора, который задается начальными институциональными условиями и распределением информации. Коренное отличие этого подхода от неоклассического заключается в том, что этот вектор не подвержен изменениям, как и определение оптимального начального распределения информации. Данные процессы являются эволюционными, поэтому решающую роль здесь будет играть обучение и поведение экономических акторов, действующих в соответствии со своими эндогенными ценностными критериями. Выявление механизмов и причин таких динамических изменений является залогом возможной корректировки индивидуальных предпочтений даже экономической политики.

Согласно второму тезису, объясняющему сущность рыночного процесса, асимметричный обмен приводит к неопределенному результату и, в частности, может снижать совокупную ценность благ. Иными словами, ценность после обмена может быть как больше, так и меньше, чем до него.

Одним из следствий неопределенности результата асимметричного обмена выступает закрытие рынков и прекращение обменов^[12]. Это невыгодно ни одной из сторон, следовательно, обе стороны заинтересованы (хотя и в разной степени) в снижении информационной асимметрии. Поэтому такая ситуация создает стимулы для поиска путей создания правил, а в дальнейшем — институтов, снижающих информационную асимметрию.

Эффективность рыночного процесса, как отмечалось, основывается на предположении о том, что каждый обмен приводит к приращению ценности, с одной стороны, а с другой — приращение ценности стимулирует новые обмены. Таким образом, эффективность рыночного процесса в первую очередь характеризуется способностью системы мультипликативно увеличивать количество обменов, а также увеличением ценности как агрегированного показателя ее прироста индивидуальных сделок. Но такая количественная оценка совокупной ценности может быть произведена только опосредованно вследствие неаддитивности индивидуальных полезностей.

Поэтому выработка критерия эффективности рыночного процесса основывается только на сравнительных показателях ценности, что вытекает из ее сущности.

Таким образом, институты в конечном итоге, наряду с начальным распределением ресурсов (которое неизвестно, но в неоклассических моделях принимается как «данное»), определяют развитие системы в направлении расширения или свертывания обменов.

Если нельзя определить, будет ли являться данное распределение ресурсов эффективным ex ante, то какие параметры можно использовать в модели, объясняющей эффективность рыночного процесса? Для достижения эффективности рыночного процесса важно не конкретное распределение ресурсов и даже не его динамика. Определяющим является влияние данного состояния на будущие обмены — способствует ли оно их «развертыванию», увеличению их количества и объемов во времени или нет? Здесь уместна аналогия с физикой (хотя и не совсем полная): развертывающиеся обмены можно сравнить с цепной реакцией. Отличие от физического процесса в том, что нам не дано знать ни пределов такого расширения обменов, ни временных рамок, в которых они будут происходить.

Таким образом, эффективность рыночного процесса определяет вектор развития конкурентной системы, а не результат конкурентного взаимодействия и обменов. Схематично эффективность рыночного процесса изображена на рисунке 9.2, где Е — обмены (трансакции), t — время. Если система движется в сторону расширения обменов, можно считать ее эффективной; в противном случае, когда происходит относительное сужение обменов, экономическая система замыкается и приходит в упадок.

Рис. 9.2. Эффективный процесс рыночных обменов.

Увеличение количества обменов, которое соответствует критерию эффективности рыночного процесса, неизбежно отражается на динамике трансакционных издержек в экономике. Точное количественное измерение динамики числа сделок трудновыполнимо, как и оценка трансакционных издержек, поскольку официальная статистика по этим показателям не ведется. Примечательно, что попытки подсчета трансакционных издержек очень редко предпринимаются экономистами. Исследованием, получившим всеобщее признание, является единственная работа Д. Норта и Дж. Уоллиса, причем сами авторы отмечают, что были подсчитаны только явные трансакционные издержки^[13].

Д. Норт подчеркивает, что возникновение политических институтов, определяющих «эффективные» права собственности и обеспечивающих все более надежную защиту этих прав, неизбежно влияет на развитие экономических институтов, способствующих рыночному обмену. В результате издержки осуществления каждой отдельной трансакции сокращаются, но в целом доля трансакционного сектора в ВНП все более возрастает по мере того, как растущая специализация и разделение труда умножают совокупный объем меновых операций. Именно это происходило в США, где оцененный размер трансакционного сектора в 1870 г. составлял около четверти ВВП, а в 1970 г. — почти половину^[14].

Снижение средних трансакционных издержек положительно отражается на количестве заключенных сделок или обменов при условии сохранения размеров или роста трансакционного сектора экономики. Таким образом, показатели динамики средних и общих трансакционных издержек могут лишь косвенно характеризовать эффективность или неэффективность рыночного процесса.

Важнейшим показателем, определяющим качество данного состояния системы, а также вектор ее развития, является состояние институциональной структуры. Формально это можно определить относительно величины к, характеризующей симметричность обменов. Конкуренция — основной механизм реализации потенциала того или иного рынка, независимо от конкретного соотношения числа продавцов и покупателей в данный момент. Благодаря конкуренции происходит также отбор эффективных институциональных ограничений, составляющих в своей совокупности институциональную структуру того или иного экономического порядка.

Концепция эффективности рыночного процесса прежде всего адекватно объясняет роль институциональных ограничений в функционировании порядка, основанного на конкуренции, свободном обмене и предпринимательской инициативе. Поэтому все характеристики эффективности рыночного процесса присущи только тем экономикам, в которых существует рыночный обмен или, в крайнем случае, взаимодействие нескольких централизованных (плановых, командных, тоталитарных) хозяйств или последних с рыночными порядками.

В этой связи высокую значимость для завершенности концепции эффективности рыночного процесса имеет анализ соотношения эффективности рыночного процесса и рыночного равновесия. Как следует из логики исследования обменов и эффективности процесса, понятие равновесия в таком контексте является излишним. Категория «равновесие» необходима только для того, чтобы охарактеризовать ситуацию неравновесия, т. е. в данном случае ситуацию несовпадения (в сторону превышения) ценностных оценок, в результате которого становится возможным обмен. При этом каждый обмен будет завершаться кратковременным или долговременным состоянием покоя. Но через некоторый промежуток времени рыночные агенты снова должны будут вступить в обмен, так как с течением времени у них возникают новые мотивы для обмена, которые явно не выражались по окончании предыдущего акта мены. Временной промежуток между обменами может быть различным, но для больших временных интервалов концепция эффективности процесса несколько усложняется без изменения самого принципа расширяющихся обменов. Этот случай является предметом самостоятельного исследования. Равновесное, статичное состояние рынка не является эффективным с позиций эффективности рыночного процесса, поскольку отражает достижение Парето-эффективности.

Парето-эффективное равновесие совершенно конкурентного рынка характеризует ситуацию, когда достигнут такой уровень цен, что можно заключить бесконечное количество сделок при изначально данном распределении ресурсов. Но возникает вопрос: если каждый акт обмена предполагает увеличение ценности (иначе обмен бессмыслен), то как в равновесной системе при совершенной конкуренции (как и в других равновесных рыночных структурах) будет организован накапливающийся объем информации и ценности? Ответ на этот вопрос невозможен без отсылки ко всяческим «объективным показателям» в виде изначально имеющихся ресурсов, которые лишь воспроизводятся в статичной равновесной системе. Но тогда здесь нет места субъективным оценкам, без которых в конечном счете нет обмена, рынка и конкуренции. Следовательно, все ситуации равновесия не нуждаются в таких «мелочах», как рынок и конкуренция, и поэтому не могут использоваться в концепции эффективности рыночного процесса.

Таким образом, выдвигаемая нами концепция эффективности процесса позволяет объяснить рыночный процесс как нейтральный механизм. Как уже отмечалось, рынки имеют нейтральную природу и, следовательно, сами по себе как процесс обмена не гарантируют эффективности ни рыночного процесса, ни его результата. Являясь механизмом обмена, рынки выполняют также роль механизма отбора. Следовательно, рыночный процесс необходимо рассматривать сквозь призму эволюционной теории.

• [1] См.: Шумпетер Й. История экономического анализа: в 3 т. Т. 3.СПб., 2001. С. 1281.
• [2] Алле М. Условия эффективности в экономике. М., 1998. С. 40.
• [3] Arrow К. J" Debreu G. Existence of an Equilibrium for a CompetitiveEconomy // Econometrica. 1954. Vol. 22. P. 265−290.
• [4] Debreu G. The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of EconomicEquilibrium // Cowles Foundation Monograph. 1959. № 17.
• [5] Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М., 1997.С. 68−169.
• [6] Хайек Ф. А. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и междлународные отношения. 1989. № 12. С. 6.
• [7] Хайек Ф. А. Экономическая теория и знание // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2000. С. 52−55.
• [8] Нельсон Р., Уинтер С. Указ. соч. С. 308.
• [9] Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты… С. 204.
• [10] См.: Вольчик В. В. Эффективность рыночного процесса и эволюцияинститутов // Известия вузов. Сев.-Кав. регион. Общественные науки.2002. № 4. С. 43−50.
• [11] Мизес Л. Человеческая деятельность. М., 1992 С. 312.
• [12] Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. 1994. С. 94.
• [13] Wallis J., North D. Measuring the Transaction Sector in the AmericanEconomy, 1870−1970 // Long-term Factors in American Economic Growth /ed. by S. L. Engerman, R. E. Gallman. Chicago: University of ChicagoPress, 1987.
• [14] НортД. Институты и экономический рост: историческое введение //THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 78.