Факторы неопределенности и риска

Выделяют случайные и неслучайные факторы неопределенности и риска. К случайным относят такие факторы, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются определенным законом распределения вероятности (в интервале от 0 до 1). Наиболее желательный способ определения вероятности случайных событий — это использование объективной информации. Если это возможно, то вероятности называются объективными и их значения определяются с помощью математических методов на основе закона распределения вероятности либо путем обработки статистической информации. Когда известен закон распределения, говорят о принятии решений в условиях стохастической неопределенности. Такой вид неопределенности является самым простым и «желательным», поскольку, зная закон распределения, можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то говорят, что решение принимается в условиях статистической неопределенности, которая, в свою очередь, делится на два вида — с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками).

К параметрам распределения относятся математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики случайной величины. Статистическая неопределенность менее «желательна», поскольку в таких ситуациях для определения закона распределения и вычисления вероятностей требуются накопление и обработка достаточно большого объема статистической информации, что не всегда возможно осуществить на практике. Во многих случаях, когда отсутствует объективная информация, люди часто оценивают вероятности событий субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации. Такие вероятности называются субъективными. Если они известны, то для принятия решений можно использовать аналогичные критерии или правила, основанные на вычислении математического ожидания случайных исходов альтернатив. Однако в этом случае надо соблюдать известную осторожность, поскольку при использовании субъективных вероятностей может перестать действовать закон больших чисел. Тем не менее они играют важную роль в процессе принятия решений, так как субъективные оценки вероятностей — это лучше, чем отсутствие каких-либо оценок вообще.

Случайные факторы представляют собой наиболее «удобный» вид неопределенности, поскольку при массовом появлении они подчиняются определенным закономерностям и становятся предсказуемыми в среднем, хотя и остаются непредсказуемыми в каждом конкретном проявлении.

К неслучайным относят такие неопределенные факторы, которые не обладают свойством статистической устойчивости и не описываются каким-либо законом распределения вероятности. Поэтому вероятность тех или иных событий, связанных с воздействием данных факторов, определить невозможно.

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска:

• • индетерминированность многих процессов и явлений, влияющих на экономику (научно-технический прогресс, стихийные бедствия, поведение конкурентов и потребителей);
• • неполнота, неточность и противоречивость информации, вызванные как техническими затруднениями при ее получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами — слишком большими затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды от обладания ею;
• • неравная степень информированности участников рыночных сделок, например продавцов и покупателей, о предмете и условиях сделок (асимметрия информации);
• • многокритериальность и конфликтность в оценке решений, когда приходится сознательно идти на компромиссы, например, при формировании системы товародвижения приходится находить компромисс между скоростью обработки заказов и затратами на поддержание запаса готовой продукции.

Все факторы, определяющие степень риска, разделяют на две группы: объективные, или внешние, и субъективные, или внутренние. К объективным относят факторы, не зависящие непосредственно от конкретного предприятия. Конкретное предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное воздействие и использовать возникающие благоприятные возможности. К факторам непосредственного влияния относят:

• • законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие хозяйственную и предпринимательскую деятельность;
• • бюджетную, финансово-кредитную и налоговую системы;
• • действия органов власти;
• • действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т. д.);
• • конкуренцию.

К факторам опосредованного влияния относят политическую, экономическую, демографическую, социальную, экологическую ситуации и их изменения; стихийные бедствия; международные экономические связи и торговлю; НТП и т. п.

К субъективным относят факторы, характеризующие непосредственно конкретное предприятие: стратегию развития, производственные мощности, используемые технологии, кадры и мотивацию их деятельности, качество продукции, систему управления. Данные факторы риска являются управляемыми, и их действие можно если не свести к нулю, то минимизировать.

Выделенные группы факторов риска имеют общие элементы, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому рассматривать их следует в логической взаимосвязи.

В общем случае все факторы, от которых зависит эффективность выбора, можно разбить на две группы:

• 1) контролируемые факторы, выбор которых определяется лицами, принимающими решения (X1, Х2, •••, Xl) и неконтролируемые факторы, характеризующие условия, в которых осуществляется выбор и на которые лица, принимающие решения, влиять не могут. В состав неконтролируемых факторов может входить и время t. Неконтролируемые факторы, в зависимости от информированности о них, подразделяют на три подгруппы:
  • • детерминированные неконтролируемые факторы — неслучайные фиксированные величины, значения которых полностью известны: A1, А2, …, АР;
  • • стохастические неконтролируемые факторы — случайные величины и процессы с известными законами распределений: Y1, Y2, …, Yg;
  • • неопределенные неконтролируемые факторы, для каждого из которых известна только область, внутри которой находится закон распределения, значения неопределенных факторов неизвестны в момент принятия решения: ?1, ?2, …, ?z.

В соответствии с выделенными факторами критерий оптимальности можно представить в виде формулы (2):

(2).

Значения контролируемых факторов обычно ограничены рядом естественных причин, например, ограниченностью располагаемых ресурсов. Иными словами, определены (имеются) области? x1, ?x2, •••, ?xl пространства, внутри которых расположены возможные (допустимые) значения факторов X1, Х2, •••, Xl. Аналогично могут быть ограничены и области возможных значений неконтролируемых факторов. Величины X, A, ?, ? в общем случае могут быть скалярами, векторами, матрицами^[1]. Поскольку критерий оптимальности есть количественная мера степени достижения цели управления, математически цель управления выражается в стремлении к максимально возможному увеличению (или уменьшению) значения критерия F. Средством достижения этой цели является соответствующий выбор управлений X1, Х2, •••, Xl из областей ?x1, ?x2, •••, ?xl их допустимых значений.

• [1] Глебов И. Техники и приемы психологического влияния в PRкоммуникациях. Copyright 2010 © [электронный ресурс] / Элитариум: elitarium.ru