Критерии принятия решений в условиях неопределенности

Представим ситуацию, когда фирма готова перейти к массовому выпуску нового вида продукции, но не знает, когда лучше это сделать: немедленно, через год или же через два года. Дело в том, что новая продукция из-за своей дороговизны, очевидно, не сразу найдет массового покупателя. А излишняя торопливость может привести к тому, что оборотные средства фирмы окажутся надолго иммобилизованными в осевшей на складах готовой продукции, что грозит убытками. Но медлить тоже нельзя: конкуренты перехватят инициативу, и значительная часть ожидаемой прибыли будет упущена. Фирма не смогла даже приблизительно оценить вероятности для разных сроков появления массового спроса. Поэтому налицо ситуация неопределенности.

Возможные последствия принимаемых решений в условиях разной реакции рынка на новую продукцию представлены в таблице выплат (табл. 2.25).

Таблица 2.25

Выплаты

Как видно из табл. 2.25, немедленный переход к массовому выпуску нового вида продукции может дать наибольшую прибыль, но в случае неудачи грозит и большими убытками. Другие варианты выбора срока перехода к массовому производству данного вида продукции исключают возможность возникновения убытков, но и прибыль дают меньшую.

Выбор оптимального решения здесь затруднен отсутствием сведений о вероятностях той или иной реакции рынка.

Для выбора эффективной стратегии в ситуации неопределенности используются следующие критерии.

Критерий MAXIMAX. Он определяет альтернативу, максимизирующую максимальный резз’льтат для каждого состояния возможной действительности. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный.

Запись вида max означает поиск максимума перебором столбцов,.

i

а запись вида max — поиск максимума перебором строк в матрице выплат. j

Нетрудно увидеть, что для нашей ситуации наилучшим решением будет 16, т. е. немедленный переход к новому выпуску продукции.

Следует заметить, что обстоятельства, требующие применения такого критерия, в общем нередки, и пользуются им не только безоглядные оптимисты, но и игроки, вынужденные руководствоваться принципом «или пан, или пропал».

Максиминный критерий Вальда. Его называют еще критерием пессимиста, поскольку при его использовании как бы предполагается, что от любого решения надо ожидать самых худших последствий.

Расчет максимина в соответствии с приведенной выше формулой состоит из двух шагов.

Находим худший результат каждого варианта решения, т. е. величину min Ху и строим таблицу (табл. 2.26).

Таблица 2.26

Расчет максимина (первый шаг).

Из худших результатов, представленных в столбце минимумов, выбираем лучший. Он стоит во второй строке таблицы, что предписывает приступить к массовому выпуску новой продукции через год.

Это перестраховочная позиция крайнего пессимиста. Такая стратегия приемлема, когда инвестор не столько заинтересован в крупной удаче, сколько хочет застраховать себя от неожиданных проигрышей. Выбор такой стратегии определяется отношением принимающего решения лица к риску.