Упражнения. 
Эконометрика

Решение типовых задач ТЗ 6.1. Рассматривается аддитивная модель временного ряда, содержащая тренд и сезонную компоненту. По 20 квартальным наблюдениям, образующим временной ряд, был оценен линейный тренд:

В таблице приведены остатки тренда — разности между уровнями временного ряда и значениями тренда:

Оцените сезонную компоненту с периодом 4, постройте прогноз на следующие четыре квартала.

Решение

Воспользуемся формулой для вычисления сезонных компонент.

в которой число периодов т = 5, длина периода Т = 4. Для того чтобы вычислить оценку первой сезонной компоненты, необходимо найти среднее значение остатков

Вычисляя аналогично, получаем.

Прогноз на следующие четыре квартала представляет собой сумму значений тренда и соответствующих сезонных компонент:

Задании для самостоятельного решения.

6.1. Рассматривается аддитивная модель временного ряда, содержащая тренд и сезонную компоненту. По 20 квартальным наблюдениям, образующим временной ряд, был оценен линейный тренд:

В таблице приведены остатки тренда — разности между уровнями временного ряда и значениями тренда:

Оцените сезонную компоненту с периодом 4, постройте прогноз на следующие четыре квартала.

6.2. Рассматривается аддитивная модель временного ряда, содержащая тренд и сезонную компоненту. По 20 квартальным наблюдениям, образующим временной ряд, был оценен линейный тренд:

В таблице приведены остатки тренда — разности между уровнями временного ряда и значениями тренда:

Оцените сезонную компоненту с периодом 4, постройте прогноз на следующие четыре квартала.