Случайные величины
![Задача: Случайные величины](https://gugn.ru/work/1337420/cover.png)
Функция распределение плотность случайный. Условные плотности распределения f (x/y), f (y/x); Где Щ — пространство элементарных событий. Выборочная дисперсия находится по формуле: X = {1.4, 1.2, 1.0, 0.6, 0.8, 1.2, 1.2, 1.0, 1.0, 0.4, 0.6, 1.0, 0.8, 1.6, 1.4}. О2 =1/15*((0.4−1.013)2+2*(0.6−1.013)2+2*(0.8−1.013)2+4*(1−1.013)2+. S2 =1/14*((0.4−1.013)2+2*(0.6−1.013)2+2*(0.8−1.013)2+4*(1−1.013)2… Читать ещё >
Случайные величины (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Привести два примера пространства элементарных событий.
Записать совместные и несовместные события.
Доказать, что если независимы события, А и B, то независимы события В и B.
По плотности распределения вероятностей системы двух случайных величин о и з найти:
— коэффициент А;
— функцию распределения F (x, y) системы случайных величин;
— функции распределения и плотности распределения отдельных составляющих системы случайных величин: F1(x), F2(y), f1(x), f2(y);
— условные плотности распределения f (x/y), f (y/x);
— числовые характеристики системы: математическое ожидание Mо и Mз и дисперсию системы Dо и Dз:
функция распределение плотность случайный
По выборке Х оценить закон генеральной совокупности и оценить его параметры:
X = {1.4, 1.2, 1.0, 0.6, 0.8, 1.2, 1.2, 1.0, 1.0, 0.4, 0.6, 1.0, 0.8, 1.6, 1.4}.
По выборке Х построить доверительный интервал для параметра «a» — математическое ожидание при уровне значимости б = 0.01.
По выборке Х построить эмпирическую функцию распределения.
5. Задана случайная функция:
Y = X? -t + 5,
где Х случайная величина с МХ = 5, DX = 1.3. Найти числовые характеристики MV, DV, K V (t 1, t 2) случайной функции
V =
6. Задан случайный процесс
Z = X COS (t) + Y e-3t
c MX = 3.2, DX = 2.4, MY = 4, DY = 3.1, r xy = 0.6.
Найти MZ, DZ, K Z (t1, t2).
Решение
1. Монету подбрасывают один раз.
Элементарными несовместными событиями в данном случае будут щ1 — выпадение цифры;
щ2 — выпадение герба.
Щ={щ1, щ2},
где Щ — пространство элементарных событий.
Вероятности того, что выпадет цифра или герб равны
P (щ1)= P (щ2)=0.5
2. Условие независимости двух событий: если, А и В независимы, то
P (A/B)=P (A).
В данном случае P (B/A)=P (B). Доказательство:
P (B/A)=P (B? A)/P (A)=P (B (1-A))/P (A)=P (B-B*A)/ P (A)=P (B) P (1-A)/ P (A)=P (B)* P (A)/ P (A)=P (B)
3.1).Найдем коэффициент А:
=1
a=1/3;
3.2) F (x, y)= 0
F (x, y)= 1 1;
;
Вариационный ряд состоит из семи различных чисел. Так как X — дискретная случайная величина, то составляем таблицу ряда
x | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
ni | ||||||||
Строим эмпирическую функцию:
-?n(x)=0
0.4n(x)=2/15
0.6n(x)=2/15
0.8n(x)=4/15
1.0n(x)=3/15
1.2n(x)=2/15
1.4n(x)=1/15
1.6n(x)=1
Fn(x)=
Построим полигон частот и эмпирическую функцию распределения:
В качестве оценки для математического ожидания принимают эмпирическое среднее, т. е. среднее арифметическое всех полученных значений величины X.
xср=1/n* xi
xср=1/15 (0.4+2*0.6+2*0.8+4*1.0+3*1.2+2*1.4+1.6)=1.013;
Выборочная дисперсия находится по формуле:
о2 =1/n*(xi-xср)2 -это смещенная оценка дисперсии генеральной совокупности.
о2 =1/15*((0.4−1.013)2+2*(0.6−1.013)2+2*(0.8−1.013)2+4*(1−1.013)2+
3*(1.2−1.013)2+2*(1.4−1.013)2+(1.6−1.013)2)=0.0781;
S2=1/(n-1)*(xi-xср)2 -это несмещенная оценка дисперсии.
S2 =1/14*((0.4−1.013)2+2*(0.6−1.013)2+2*(0.8−1.013)2+4*(1−1.013)2+
3*(1.2−1.013)2+2*(1.4−1.013)2+(1.6−1.013)2)=0.1109;
S2=0.1109;
Среднеквадратичное отклонение:
о =v1/n*(xi-xср)2=0,3222; S=v1/(n-1)*(xi-xср)2=0,2794;
Доверительный интервал определяем по формулам:
Aн=xср-ес*S/vn;
Aв=xср+ес*S/vn;
xср — выборочное среднее
S — выборочное среднеквадратичное отклонение несмещенной оценки
ес — определяется по таблицам распределения Стьюдента, по уровню значимости б и числу степеней свободы:
p=1 - б;
Из таблицы:
ес=1,76;
Y (t) = X еxp (-t+5), MX=5, DX =1.3;
;
Проверка:
;
MX (t)=M [Xcost+Ye-3t]=costMX+e-3tMY=3.2*cost+4e-3t
DZ=D [Xcost+Ye-3t]=cos2tDX+ e-9tDY=2.4*cos2t+3.1e-4t
Kz(t1, t2)=MЇ(t1)*Ї(t2)
Ї(t1)=Xcos t1+Ye-3 t1-3.2 cos t1-4e-3 t1= cos t1 (X-3.2)+ e-3 t1 (Y-4)= sin t1X+ e-3 t1 Y
Аналогично:
Ї(t2)= sin t2X+ e-2 t2 Y
Kz(t1, t2)=M[(cos t1X+ e-3 t1 Y)*(sin t2X+ e-3 t2 Y)]=M [cos t1 cos t2 X2+ e-3 t1 cos t2X Y+ e-3 t2 cos t1X Y+ e-3(t1+t2) Y2]= cos t1 cos t2 MX2+ e-3 t1 cos t2MX Y+ e-3 t2 cos t1MX Y+ e-3(t1+t2) MY2= cos t1 cos t2 DX+ e-3 t1 cos t2KXY+ e-3 t2 cos t1KXY+ e-3(t1+t2) DY=2.4 cos t1 coa t2 +1.92 e-3 t1 cos t2+1.92 e-3 t2 cos t1+3 e-3(t1+t2);
rxy= KXY /vDX*DY;
KXY = rxy*vDX*DY=1.63.