Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Статистический анализ финансовой деятельности коммерческих банков

Диссертация: Статистический анализ финансовой деятельности коммерческих банков
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Согласно разработанной методике, исходная совокупность коммерческих банков делится на однородные группы при помощи кластерного анализа. Затем строится рейтинг банков по финансовой устойчивости внутри однородной группы. Сначала банки, входящие в состав однородной группы, ранжируются по каждому показателю в отдельности. Баллы выставляются по принципу «от лучшего к худшему», т. е. самому лучшему… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Роль банковских рисков в формировании показателей финансового состояния банков
    • 1. 1. Банковские риски и их классификация
    • 1. 2. Система управления банковскими рисками
    • 1. 3. Рейтинг финансовой устойчивости как инструмент для сравнения эффективности риск-менеджмента банков
  • Глава 2. Методология составления банковского рейтинга
    • 2. 1. Возможности применения зарубежных методик составления рейтингов банков
    • 2. 2. Наиболее распространенные отечественные методики составления рейтингов банков: преимущества и недостатки
    • 2. 3. Разработка методики построения рейтинга коммерческих банков по финансовой устойчивости
  • Глава 3. Статистический анализ финансовой деятельности коммерческих банков
    • 3. 1. Многомерная классификация коммерческих банков
    • 3. 2. Построение рейтинга коммерческих банков по финансовой устойчивости
    • 3. 3. Построение рейтингов коммерческих банков на основе прогноза показателей их финансовой устойчивости

Статистический анализ финансовой деятельности коммерческих банков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Банковская система является одним из основных элементов рыночного механизма, поэтому негативные изменения в ней могут повлечь за собой ухудшение состояния экономики страны в целом.

Произошедшие в России за последнее десятилетие кризисы банковской системы явились результатом недостаточного использования отечественными банками современных инструментов управления рисками, что привело к значительным финансовым потерям и банкротству крупнейших российских кредитных организаций.

На период 1992;1994гг. приходится первый глобальный банковский кризис. В течение одного дня произошло резкое падение курса доллара, что привело к серьезным негативным последствиям для участников отечественного валютного рынка. Данный кризис показал опасность пренебрежения валютным риском.

Период 1994;1995гг. был ознаменован бурным развитием межбанковского рынка. Масштабы межбанковского рынка были настолько велики, что финансовое состояние заемщика почти не имело значения, предел заимствований определялся лишь желанием последнего. Результатом явилась ситуация, когда ликвидность даже благополучных банков полностью формировалась межбанковским кредитом, и в цепочку платежей были включены фактически неплатежеспособные контрагенты. Межбанковский кризис 1995 года стал следствием чрезмерного расширения объемов межбанковского кредитования. Данный кризис показал, что риски контрагентов и риски ликвидности никогда не должны оставаться без внимания.

Кризис 1998 года был для российской банковской системы гораздо разрушительнее, чем все предыдущие. Активный рост всех рыночных инструментов, стабилизация рубля, сверхдоходность по инструментам государственного долга определили структуру активов банков. Результатом августовского кризиса стали потери, обусловленные широким набором рисков, включая валютные риски, ценовые риски ценных бумаг, риски ликвидности и т. д.

Актуальность темы

Для успешной деятельности банка необходимо проводить глубокий анализ всех видов рисков, которые могут значительно повлиять на его финансовые показатели. Результаты этого анализа определяют индивидуальный для каждого банка комплекс мер по повышению эффективности финансовой деятельности.

Наряду с функциональным, структурным и факторным видами анализа, раскрывающими процессы формирования денежных потоков и финансового состояния банка, важное место занимает рейтинговый анализ. Он позволяет проводить сравнительную оценку финансовой деятельности различных банков для принятия экономических решений: вкладчиками — по повышению эффективности размещения денежных средств, инвесторами — по выбору объекта приложения капитала, руководством банка — по разработке стратегии его развития.

В зарубежной практике применяются различные методики рейтингового анализа банков. Однако их перенос в отечественную практику затруднен по причине специфики российской банковской системы. В настоящее время в России разработан ряд методик построения банковских рейтингов, но ни одна из них не позволяет с высокой степенью точности оценить текущее состояние банковской системы и спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Поэтому требуется дальнейшее совершенствование методик построения банковских рейтингов, позволяющих получить адекватную оценку ситуации на российском банковском рынке.

Целью диссертационного исследования является разработка методики статистического анализа финансовой деятельности коммерческих банков и построения банковского рейтинга, предназначенного для сравнения эффективности риск-менеджмента коммерческих банков.

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие задачи:

— проанализированы теоретические основы управления банковскими рисками и разработаны рекомендации по их совершенствованию;

— исследован отечественный и зарубежный опыт построения рейтинговых систем для сравнения финансовой деятельности коммерческих банков с целью их дальнейшего использования;

— проанализированы возможности использования банковского рейтинга для сравнения эффективности риск-менеджмента банков;

— разработана методика построения рейтинга коммерческих банков;

— проведен сравнительный анализ эффективности риск-менеджмента отечественных коммерческих банков с использованием разработанной рейтинговой методики.

Объектом исследования является банковская система России.

Предметом исследования является система показателей, характеризующая финансовую деятельность российских коммерческих банков.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам экономики, статистики, эконометрики, деятельности банковской системы и построения рейтингов банков.

В работе использованы статистические методы многомерной классификации, снижения размерности, исследования зависимостей, методы анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов анализа.

Информационной базой исследования явились официальные данные Центрального Банка России и Госкомстата России, а также данные финансовой отчетности банков, публикуемые в средствах массовой информации.

Научная новизна исследования. Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и обладающие элементами научной новизны:

— сформулированы методические подходы к экономико-статистическому анализу финансовой устойчивости российской банковской системы;

— разработана и апробирована методика построения рейтинга отечественных коммерческих банков по финансовой устойчивости, базирующаяся на методах многомерной классификации и учитывающая показатели, характеризующие уровень кредитного риска и риска неплатежеспособности;

— предложены алгоритмы проверки адекватности банковских рейтингов, основанные на кластерном анализе;

— разработан подход к проверке точности банковских рейтингов, построенных по прогнозным значениям с помощью разработанной методики.

Практическая значимость исследования. Предложенные методические разработки могут использоваться банками, органами надзора и банковской статистики, а также аналитическими агентствами, заинтересованными в построении рейтинга банков по финансовой устойчивости.

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы доложены и получили одобрение на IV, V и VI Международных студенческих конгрессах, проходивших в МЭСИ, и на конференциях Института статистики и эконометрики МЭСИ. Результаты диссертационного исследования применяются в работе подразделений ОАО «Первый Республиканский Банк» и АКБ «Новый Кредитный Союз» (ЗАО), что подтверждено документально.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического перечня и приложений, представляющих собой единый взаимосвязанный материал, раскрывающий основное содержание работы.

Выводы по 3 главе:

1. Для выявления однородных групп банков из первоначально отобранных наиболее крупных 55 коммерческих банков России применен кластерный анализ. Для более детального анализа был отобран кластер, состоящий из 15 банков.

2. Проведенный анализ показал, что финансово наиболее устойчивыми среди анализируемых 15 банков являются банки: Никойл, Уралсиб и Райффайзенбанк Австриясамые слабые позиции — у Автобанка и Импэксбанка.

3. Построенный по опубликованным позже фактическим данным рейтинг отобранных 15 банков по финансовой устойчивости на 01.01.2003 г. показал, что прогноз показателей xl, х2, хЗ и х4 был произведен с высокой точностью. Основываясь на данном факте, сделан вывод, что построенные прогнозы показателей xl-x4 по состоянию на 01.04.2003 г. и 01.07.2003 г. также адекватны.

Осуществленное позднее сравнение рейтинга, построенного по фактическим данным на 01.04.2003 г., и рейтинга, полученного на основе прогнозных значений на эту дату, подтвердило сделанный ранее вывод.

4. Адекватность разработанной рейтинговой методики подтверждена результатами, полученными путем применения кластерного анализа.

Заключение

.

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Показано, что управление рисками в банковской деятельности представляет собой сложный процесс, направленный на выявление источников риска, оценку и минимизацию последствий выявленных рисков с целью снижения их негативного воздействия на конечные результаты финансовой деятельности коммерческих банков. Эффективное управление банковскими рисками позволяет банку развиваться и улучшать свое финансовое состояние, а также формировать положительный имидж.

2. Продемонстрировано, что сравнение финансового состояния банков и одновременно формирование их репутации как устойчивых и стабильных кредитных учреждений осуществляется на базе рейтингов. Проведенное исследование показало, что рейтинг банка по финансовой устойчивости напрямую зависит от эффективности его риск-менеджмента. Чем эффективнее работает система управления рисками в банке, тем выше его рейтинг.

3. В диссертационной работе проанализирован зарубежный опыт проведения мониторинга банковской системы и построения банковских рейтингов, который показал востребованность банковских рейтингов. В зарубежной практике используются различные подходы к построению банковского рейтинга, однако использование результатов зарубежных рейтингов относительно отечественных коммерческих банков в настоящее время нецелесообразно в виду того, что зарубежные методики в недостаточной степени учитывают все аспекты российской действительности.

4. На основе анализа подходов отечественных рейтинговых агентств и специализированных изданий к разработке банковских рейтингов, было выявлено, что:

— все наиболее распространенные отечественные методики построения банковских рейтингов основаны не только на количественной, но и на качественной информации;

— отечественные рейтинговые методики подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные методики делят исследуемую совокупность на однородные группы, но не позволяют определить расположение банков внутри полученных однородных групп. При построении относительного рейтинга позиция финансовой устойчивости коммерческого банка определяется не только значениями показателей его финансовой деятельности, но и финансовыми показателями других банков, участвующих в рейтинге.

5. Во избежание использования субъективных суждений экспертов, а также, учитывая предпринимаемые ЦБ РФ меры по повышению достоверности финансовой отчетности банков, автором была разработана методика построения рейтинга коммерческих банков по финансовой устойчивости, базирующаяся на данных их публикуемой финансовой отчетности и основанная на статистических методах многомерной классификации. Согласно данной методике, при расчете банковского рейтинга учитываются показатели, характеризующие уровень кредитного риска и риска неплатежеспособности, а также показатели рентабельности чистых активов и размера собственного капитала, которые определяют возможность дальнейшего развития банка.

6. Согласно разработанной методике, исходная совокупность коммерческих банков делится на однородные группы при помощи кластерного анализа. Затем строится рейтинг банков по финансовой устойчивости внутри однородной группы. Сначала банки, входящие в состав однородной группы, ранжируются по каждому показателю в отдельности. Баллы выставляются по принципу «от лучшего к худшему», т. е. самому лучшему банку присваивается рейтинг «1». Затем баллы, полученные в результате ранжирования банков по каждому показателю, складываются по отдельно взятому банку. На основе полученного общего балла также по принципу «от лучшего к худшему» определяется место банка по совокупности показателей (финансово наиболее устойчивому банку присваивается рейтинг «1»).

7. Показано, что предложенная методика помогает своевременно обнаруживать негативные тенденции в развитии отдельных банков.

8. Продемонстрировано, что разработанная методика позволяет строить рейтинги банков по финансовой устойчивости на основе прогнозных значений.

9. Показано, что разработанная методика построения рейтинга коммерческих банков по финансовой устойчивости ориентирована на широкий круг пользователей, так как все показатели, участвующие в построении рейтинга, ежеквартально публикуются в средствах массовой информации.

10. Продемонстрировано применение разработанной методики построения рейтингов банков на практике: построены рейтинги коммерческих банков по фактическим и прогнозным значениям показателей, характеризующих их финансовую деятельность. По результатам построенных рейтингов сделаны выводы о степени финансовой устойчивости анализируемых банков.

11. Подтверждена адекватность разработанной автором методики путем сравнения с результатами традиционного кластерного анализа.

12. Проверка точности построенных прогнозов осуществлена по критериям адекватности и прогностическим свойствам прогнозных моделей, а также при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмэна.

Изложенное позволяет сделать вывод, что внедрение результатов исследования в банковскую практику позволит снизить банковские риски при работе с постоянными банками-контрагентами, а также при выборе новых контрагентов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С. А., Мхйтарян В. С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике: Учебное пособие / МЭСИ. — М., 1998 г.
  2. С.А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.
  3. С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Исследование зависимостей — М.: Финансы и статистика — 1985 г.
  4. С.А., Мхйтарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики М.: ЮНИТИ — 1998 г.
  5. И. Риски и управление ими // Банковское дело в Москве — 2002 г.-№ 11(95).
  6. В.Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ: Учебное пособие. 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Издательство «Дело и Сервис" — Новосибирск: Издательский дом «Сибирское соглашение», 1999 г.
  7. И.Т. Риск-менеджмент М.: Финансы и статистика. 1996 г.
  8. Банки. Тематические страницы // Деньги 1999 г. — №№ 25(228), 36(239), 50(253).
  9. Банки. Тематические страницы // Деньги 2000 г. — №№ 12(265), 25(278), 35(288), 49(302).
  10. Банки. Тематические страницы // Деньги 2001 г. — №№ 10(314), 22(326), 35(339), 48(352).
  11. Банки. Тематические страницы // Деньги 2002 г. — № 10(365), 21(376), 34(389), 47(402).
  12. Банки. Тематические страницы // Деньги 2003 г. — № 14(419), 22 (427).
  13. Банковский портфель: В 3 т./Отв. Ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. М.: Соминтек, 1994−1995.
  14. Банковское дело // Под ред. Колесникова В. И., Кроливецкой Л. П., 4-е изд., перераб. и доп., М.: «Финансы и статистика», 1999 г.
  15. Банковское дело// Под ред. Бабичевой Ю. А., М.: «Экономика», 1994 г.
  16. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. М.: Издательство «Кончалтбанкир», 2001 г.
  17. Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Логос, 2002. — 344с.
  18. И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз М.: Финансы и статистика — 2002 г.
  19. А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003.
  20. А. Проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности // Банковское дело в Москве 2002 г. — № 12(96).
  21. Л.Н. Теория вероятностей и математическая статистика — М.: Наука 1987 г.
  22. А.В. Проблема ранней диагностики финансового состояния коммерческих банков // Банковское дело 1997 -№ 11.
  23. А.В. Экспресс-оценка работы банка // Банковское дело -1999-№ 8.
  24. Бюллетень банковской статистики // 01.2001- 05.2003.
  25. Вестник Банка России // 01.2001−05.2003.
  26. И. Страхование криминальных рисков как часть риск-менеджмента банков // Банковское дело 2002 г. — № 12.
  27. В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело 2001 г. — № 6.
  28. Е.Л., Сидоров В. Г., Пересецкий А.А., Карминский A.M., А.Г.О. ван Сует Анализ рейтингов российских банков. Препринт #2002/ХХ -М.: Российская экономическая школа, 2002 г.
  29. Дж. К. Ван Хорн Основы управления финансами М.: Финансы и статистика — 1999 г.
  30. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал. 2001 г. — № 8 (75).
  31. А. М., Мхитарян В. С., Трошин JI. И. Многомерные статистические методы и основы эконометрики: Учебно-практическое пособие /МЭСИ.-М., 1998 г.
  32. A.M., Лагоша Б. А. Моделирование рисковых операций в экономике и бизнесе М.: Финансы и статистика — 2001 г.
  33. В.В. Введение МСФО и качество управления банками // Банковское дело в Москве 2003 г. — № 1(97).
  34. С. Особенности кредитования малого бизнеса в России. Опыт и перспективы. // Банковское дело в Москве 2003 г. — № 2(98).
  35. Н.Д. Спрос: анализ и управление М.: Финансы и статистика — 2000 г.
  36. В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996 г.
  37. В. Операционные риски банков на рынке ценных бумаг // Банковское дело в Москве 2003 г. — № 2(98).
  38. О.Г. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций // Деньги и кредит 2002 г. — № 2.
  39. В., Сазыкин Б. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал 2001 г. — № 8(75).
  40. В., Сазыкин Б. Устойчивое развитие банков России // Аналитический банковский журнал 2000 г. — № 2(57).
  41. Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
  42. А. П. Мисюлин Д.В., Смирнов А. В. Опыт анализа финансового состояния банков // Бизнес и банки 2002 г. — № 31(353).
  43. А. Гарантия снижает риски, но не требовательность // Банковское дело в Москве 2003 г. — № 2(98).
  44. Д.А. и др. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. — М.: АСА, 1995 г.
  45. Д.А. Кто не планирует, тот не управляет // Банковские технологии 1996 — № 6.
  46. Л. Правовое поле кредитных бюро: начинать приходится с нуля // Банковское дело в Москве 2002 г. — № 10(94).
  47. Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов М.: Финансы и статистика — 2003 г.
  48. Я.Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. изд. 5-е. М.: Дело, 2001 г.
  49. Г. Л. Система банковского маркетинга М.: Финстатинформ, 1997.
  50. Маркетинг / Под ред. А. Н. Романова М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 г.
  51. Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков // Банковское дело — 1997 г. № 8.
  52. М. Кризис «плохих» кредитов: вероятность и последствия // Банковское дело в Москве 2002 г. — № 10(94).
  53. Е.И., Кузьменко И. С. Переход банков на международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы //Банковское дело 2002 г. — № 4.
  54. .Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974 г.
  55. Д., СмирновА., Крутов А. Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы. //Финансист — 1997-№ 5/6.
  56. Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. Пер. с нем. М.: МИР, 1990 г.
  57. Н. Развитие системы рейтингов. Проблемы и перспективы. // Банковское дело в Москве 2000 г. — № 12(72).
  58. Основы банковского менеджмента. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Инфра-М, 1995 г.
  59. Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка М.: Финансы и кредит. 1996 г.
  60. С. Роуз «Банковский менеджмент». — М., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ: Дело Лтд, 1995 г.
  61. М.А. Внутренний анализ финансового состояния банка // Банковское дело 1999 г. — №№ 5,6.
  62. М.А. Методы оценки и управления процентным риском // Банковское дело — 1999 г. № 1.
  63. Е.М. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости кредитных организаций // Дайджест-Финансы 2002 г. — № 7(91).
  64. Российская банковская энциклопедия М., 1995 г.
  65. Рыночная экономика: Словарь / Под ред. Г. Я. Кипермана М., 1995 г.
  66. Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993 г.
  67. В. Экспортно-импортная деятельность: риски кредитования // Банковское дело в Москве 2002 г. — № 11(95).
  68. В. Коэффициентный анализ финансового состояния банков. Проблемы и перспективы // RS-Club 2000 г. — № 2(21).
  69. А.П. Кредитная политика и кредитная культура: отражение во внутренних инструкциях западного банка // Банковские технологии. 2000 г. -№ 6.
  70. А.П. Риск-менеджмент в банке // Банковское дело в Москве -1999г. -№ 12(60) .
  71. Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. М.: ИМЭиМО АН СССР, 1990 г.
  72. Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках М.: Catallaxy — 1994 г.
  73. А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке М.: «БДЦ-пресс», 2002 г.
  74. Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело 1999 г. — № 8.
  75. Ю.А., Амосова Н. А. К вопросу о банковском страховании в Российской Федерации // Деньги и кредит 2002 г. — № 5.
  76. О. Международное кредитование российских банков // Банковское дело в Москве 2003 г. — № 2(98).
  77. О. Кредитный бум на исходе // Эксперт -2002г. № 38.
  78. Специальное обозрение. Российские банки // Эксперт 01.2001г.-05.2003г.
  79. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебное пособие / Г. М. Гамбаров, Н. М. Журавель, Ю. Г. Королев и др.- Под ред. А. Г. Гранберга. М.: Финансы и статистика, 1990 г.
  80. Е. Основы управления рисками // Банковское дело -2001г.-№ 12- 2002 г. № 2.
  81. Е. Управление кредитным риском // Банковское дело -2002г. № 4.
  82. Сычева JL, Михайлов Л., Тимофеев Е. и др./Под ред. Дмитриева М. и Васильева С. Кризис 1998 года и восстановление банковской системы М.: Гендальф, 2001 г.
  83. Теория статистики: Учебник / Под. ред. проф. Р. А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1996 г.
  84. Н.Н. Управление финансами М.: Финансы и статистика -1999г.
  85. А.В. Реинжиниринг в кредитных организациях М.: БДЦ-пресс -2003 г.
  86. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. Лаврушина О. И. М.: Юристъ, 2002 г.
  87. Управление инвестициями: В 2-х т. / Шеремет В. В., Павлюченко В. М., Шапиро В. Д. и др. -М.: Высшая школа, 1998 г.
  88. Г. Некоторые вопросы формирования устойчивой банковской системы // Банковское дело в Москве 2002 г. — № 8(92).
  89. А.А. Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование — М.: Наука 1973 г.
  90. А. Кредитование экономики: две стороны одной медали // Банковское дело в Москве — 2003 г. № 1(97).
  91. Э. Многомерные временные ряды. М.: «Мир», 1974 г.
  92. Н.В. Управление риском М.: Юнити-Дана — 1999 г.
  93. В.В., Миллерман А. С., Медведев В. Г. Теория и управление рисками в страховании. — М.: Финансы и статистика, 2002 г.
  94. А.Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. -М.: Финансы и статистика, 2000 г.
  95. Дж.Р., Берман Б. Маркетинг М.: Экономика, 1990 г.
  96. Эконометрика / Под ред. Елисеевой И. И. М.: Финансы и статистика — 2002 г.
  97. Borio С., Furfine С., Lowe P. Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options. BIS Papers № 1 (part 1), 2001, March.
  98. Cole R.A., Cornyn B.G., Gunter J.W. FIMS: A New Monitoring System for Banking Institutions. Federal Reserve Bulletin, 1995, Jan.
  99. , W.H. (1997), Econometric Analysis (3rd edition), Prentice Hall, New Jersey.
  100. Sahajwala R., van den Bergh P. Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems. Basel Committee on Banking Supervision Working Papers, 2000, № 4.
  101. Инструкция Банка России «О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» № 84-И от 12.07.1999 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  102. Инструкция Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» № 1 от 01.10.1997 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  103. Инструкция ЦБ РФ «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» № 62а от 30.06.1997 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  104. Инструкция ЦБ РФ «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации» № 41 от 22.05.1996 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  105. Письмо ЦБ РФ «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» № 59-Т от 13.05.2002 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  106. Письмо ЦБ РФ «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» № 139-Т от 27.07.2000 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  107. Письмо ЦБ РФ «Об эксперименте по внедрению в надзорную практику института кураторов кредитных организаций» № 04−15−3/3 71 от 31.01.2003 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  108. Положение Банка России «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» № 89-П от 24.09.1996 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  109. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395−1 от 02.12.1990 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  110. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. // Справочная правовая система «Консультант».
  111. Международный промышленный банк 27 620 300 119 074 641 92 846 342 68 658 192 7 943 734 86 883 413 210 5 155 805 27 947 351 572 0,80 57,66 6,67 0,45 5,55 0,03 1,27 0,30 0,07 128,25 23,20
  112. Альфа-банк 22 255 964 124 550 407 105 555 424 116 127 579 5 627 206 1 923 153 20 589 537 29 415 957 1 479 939 299 944 0,29 93,24 4,52 19,51 27,87 1,40 1,35 0,24 1,54 118,00 17,87
  113. Газпромбанк 21 015 790 127 543 202 110 272 179 75 646 218 12 012 510 1 057 902 12 387 820 25 066 809 1 087 144 2 589 278 3,18 59,31 9,42 11,23 22,73 0,99 12,32 2,03 0,83 115,66 16,48
  114. Глобэкс 10 337 562 15 460 299 5 228 873 15 318 187 170 414 198 923 307 905 528 242 2 200 636 0,22 99,08 1,10 5,89 10,10 0,00 1,94 1,30 1,29 295,67 66,87
  115. МДМ-Банк 8 127 672 63 260 012 57 619 369 40 345 537 15 869 370 662 503 3 406 478 12 773 596 6 085 299 41 726 2,00 63,78 25,09 5,91 22,17 10,56 0,51 0,07 1,05 109,79 12,85
  116. Росбанк 7 430 483 56 063 132 50 662 094 34 307 044 14 966 124 716 512 8 857 180 14 307 417 737 585 841 728 0,93 61,19 26,70 17,48 28,24 1,46 11,33 1,50 1,28 110,66 13,25
  117. Ситибанк 6 495 169 55 206 143 49 454 870 35 536 879 7 778 840 607 196 573 629 10 284 959 0 2 110 416 0,67 64,37 14,09 1,16 20,80 0,00 32,49 3,82 1,10 111,63 11,77
  118. Петрокоммерц 6 484 098 24 268 446 18 883 466 13 811 763 4 317 880 2 700 137 3 900 489 6 045 465 3 050 386 978 090 0,42 56,91 17,79 20,66 32,01 16,15 15,08 4,03 11,13 128,52 26,72
  119. Уралсиб 5 951 168 39 515 490 33 340 679 22 194 787 6 955 112 761 530 6 196 191 7 929 850 3 482 248 677 307 1,54 56,17 17,60 18,58 23,78 10,44 11,38 1,71 1,93 118,52 15,06
  120. Национальный резервный банк 5 723 072 16 600 416 11 887 848 4 795 905 8 567 531 21 530 212 986 898 791 0 1 423 897 1,93 28,89 51,61 1,79 7,56 0,00 24,88 8,58 0,13 139,64 34,48
  121. Банк Москвы 5 497 358 77 840 303 78 584 735 56 581 772 9 720 380 730 398 14 967 519 14 621 853 27 234 477 959 648 1,75 72,69 12,49 19,05 18,61 34,66 17,46 1,23 0,94 99,05 7,06
  122. Российский банк развития 5 272 027 6 270 875 953 882 3 823 780 1 386 078 1994 0 120 981 0 388 305 0,00 60,98 22,10 0,00 12,68 0,00 7,37 6,19 0,03 657,41 84,07
  123. Доверительный и инвестиционный банк 5 150 738 33 992 701 29 843 166 14 767 955 7 689 569 162 464 974 505 9 387 261 0 2 112 320 2,67 43,44 22,62 3,27 31,46 0,00 41,01 6,21 0,48 113,90 15,15
  124. Международный московский банк 5 012 776 82 351 067 85 178 544 61 639 356 11 052 338 1 210 529 6 110 308 12 911 899 0 866 934 0,85 74,85 13,42 7,17 15,16 0,00 17,29 1,05 1,47 96,68 6,09
  125. Номос-банк 4 412 078 19 025 123 15 085 031 12 735 529 7 228 194 137 961 954 457 1 558 773 4473 131 663 0,11 66,94 37,99 6,33 10,33 0,03 2,98 0,69 0,73 126,12 23,19
  126. Промышленно-строительный банк 3 957 920 44 470 609 42 576 225 25 211 410 6 992 323 246 132 7 032 099 8 093 803 4 441 836 1 087 939 0,80 56,69 15,72 16,52 19,01 10,43 27,49 2,45 0,55 104,45 8,90
  127. Еврофинанс 3 903 948 17 773 676 15 140 487 6 139 658 5 604 226 260 432 532 841 4 657 760 2991 707 805 3,52 34,54 31,53 3,52 30,76 0,02 18,13 3,98 1,47 117,39 21,96
  128. Собинбанк 3 746 365 14 363 403 10 744 695 12 550 734 68 931 213 352 1 078 491 2 495 355 11 942 45 737 0,22 87,38 0,48 10,04 23,22 0,11 1,22 0,32 1,49 133,68 26,08
Заполнить форму текущей работой

Заказал и сдал!