Третий принцип спецификации модели

Третий принцип спецификации модели заключается в необходимости учета влияния времени на значения переменных. Для того, чтобы понять смысл третьего принципа спецификации модели, достаточно вспомнить следующие особенности экономических объектов.

Во-первых, практически все переменные экономического объекта изменяются со временем. Причины могут быть разными и известные из общей экономической теории. Для нас важно, что этот факт должен быть отражен в спецификации модели.

Отражение зависимости переменных от момента времени осуществляется в модели с помощью индекса t при переменных. Следовательно, с учетом сказанного расширенная модель конкурентного рынка принимает вид:

(2.4).

Заметим, что индекс t может быть только при переменных, они изменяются со временем. Параметры — константы и от времени не зависят.

Смысл индекса t — это интервал времени, внутри которого значение переменных модели можно считать практически неизменными. Длина этого интервала для каждой задачи своя. Это может быть день (курс валют), месяц, квартал, год. Но во всех случаях индекс t при переменной указывает па то, что рассматривается значение переменной в текущий момент времени.

Во-вторых, еще одна особенность экономических объектов заключается в их инертности. С одной стороны, для того чтобы изменить объемы производства в ответ на изменение цен па продукцию на рынке, производителю нужно время. С другой стороны, планируя производство, производитель еще нс знает, какая цена установится па рынке. Ему приходится ориентироваться на ту цену, которая была в предыдущий период времени. Поэтому в моделях могут присутствовать как переменные, отнесенные к текущему моменту времени, так и переменные, отнесенные к предыдущим моментам времени. Исходя из сказанного, спецификацию модели (2.4) правильно записать в виде.

(2.5).

Модель (2.5) известна как паутинная модель конкурентного рынка.

Переменная модели, отнесенная к предшествующим моментам времени, называется лаговой.

Лаговыми могут быть как эндогенные, так и экзогенные переменные. Лаг (задержка) может быть как в один, так и в несколько периодов.

Появление лаговых переменных в моделях делает необходимым внесение дополнений в классификацию переменных.

Значение лаговой эндогенной переменной в текущий момент времени уже известно. Всегда можно выяснить, какие цены на ресурсы были в прошлом году или квартале. Другими словами значения лаговых переменных в текущий момент времени уже сформированы и изменению не подлежат. Но экзогенными их тоже назвать нельзя.

Переменные модели, отнесенные ко времени, называются датированными (от слова «дата»),

В модели (2.5) все переменные отнесены к определенному моменту времени: переменные соответствуют текущему моменту (периоду) времени, а переменная соответствует предыдущему моменту (периоду) времени.

Все экзогенные и лаговые эндогенные переменные образуют группу предопределенных переменных.

Это переменные, значения которых предварительно (до текущего момента времени) определены.

В модели (2.5) переменные и составляют группу предопределенных переменных.

Введение

в спецификацию датированных переменных позволяет уточнить вид моделей.

Модели, содержащие датированные переменные, называются динамическими.

В соответствии с этим определением модель (2.3) является статической или пространственной моделью конкурентного рынка, все ее переменные не зависят от времени, модель (2.5) представляет собой динамическую, изменяющуюся со временем, модель конкурентного рынка. Следует помнить, что параметры. моделей всегда остаются константами и со временем не изменяются.

Модели, в состав которых входят только текущие эндогенные переменные, называют замкнутыми (закрытыми).

Примером замкнутой модели может служить модель (2.1). Это замкнутая статическая модель конкурентного рынка.

Модели, в составе которых присутствует хотя бы одна предопределенная переменная, называются открытыми.

Введение

в спецификацию модели (2.1) экзогенной переменной х превращает се в открытую.