Корреляция рядов динамики

При изучении динамики какого-либо явления нередко возникает необходимость проанализировать временные изменения связанных явлений, например сопоставить динамику производительности труда и заработной платы, объемов производства и экспорта какого-либо товара и т. п.

Но прежде чем приступать к совместному анализу динамики показателей, следует каждый динамический ряд проверить на автокорреляцию.

Автокорреляция — это зависимость между последовательными уровнями ряда динамики. Во многих динамических рядах величина каждого уровня предопределена достигнутыми предыдущими уровнями ряда. Измерение автокорреляции производится на основе линейного коэффициента корреляции. Если измеряется автокорреляция между соседними уровнями ряда, то рассчитывается коэффициент автокорреляции первого порядка:

Для получения заключения о наличии или отсутствии автокорреляции необходимо полученное фактическое значение коэффициента автокорреляции сравнить с табличным значением при заданном уровне значимости. Если фактическое значение коэффициента автокорреляции по модулю меньше табличного, то гипотеза об отсутствии автокорреляции может быть принята.

Измерение зависимости изменений уровней одного динамического ряда под влиянием изменения уровней другого ряда может производиться с помощью коэффициента корреляции. При этом следует учитывать, что при однонаправленном изменении уровней двух динамических рядов может быть получено большое значение коэффициента корреляции даже в том случае, когда ряды двух показателей независимы.

Изучение корреляции двух динамических рядов должно начинаться с теоретического анализа изучаемых показателей. Затем должна быть подтверждена независимость отдельных уровней в рядах динамики (отсутствие автокорреляции). После чего корреляция измеряется путем определения значения коэффициента корреляции.