Проверка гипотезы на реальных данных
Гипотеза о независимости логарифмических доходностей за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов проверялась с помощью критерия Пирсона. Уровень значимости б=0,05. Таблица 12 2013г. Таблица 11 2012г. Таблица 10 2011г. Таблица 9 2010г. Таблица 8 2009г. Таблица 7 2008г. Тикер. Тикер. Тикер. Тикер. Тикер. Тикер. 993 946. 991 006. 981 548. 947 709. 940 572. 940 265… Читать ещё >
Проверка гипотезы на реальных данных (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гипотеза о независимости логарифмических доходностей за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов проверялась с помощью критерия Пирсона. Уровень значимости б=0,05.
Программа находит малый, средний и большой объемы торгов, строя эмпирическое распределение по объему (для каждого года и тикера отдельно) и беря соответственно выборку меньше квантиля уровня 1/3, больше квантиля уровня 1/3 и меньше 2/3, и больше 2/3 соответственно. Затем она проверяет независимость логарифмических доходностей двух рядов данных, первый ряд состоит из дней с определенными видами торга, а второй из дней следующих за ними.
Таблица 7 2008г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,57 794. | 0,510 377. | 0,425 017. |
GMKN. | 0,60 614. | 0,110 645. | 0,543 271. |
LKOH. | 0,676 356. | 0,256 273. | 0,868 649. |
MGNT. | *. | 0,940 265. | 0,184 429. |
NVTK. | 0,993 946. | 0,981 548. | 0,266 213. |
ROSN. | 0,495 098. | 0,315 968. | 0,569 832. |
SBER. | 0,822 822. | 0,307 887. | 0,247 856. |
SBERP. | 0,601 157. | 0,57 269. | *. |
SNGSP. | 0,340 238. | 0,45 592. | 0,11 545. |
VTBR. | *. | 0,93 638. | 0,18 632. |
Таблица 8 2009г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,448 633. | 0,391 969. | 0,52 693. |
GMKN. | 0,416 666. | 0,431 346. | 0,45 655. |
LKOH. | 0,947 709. | 0,913 661. | 0,449 975. |
MGNT. | 0,530 968. | 0,86 333. | 0,239. |
NVTK. | 0,932 783. | 0,130 506. | 0,106 215. |
ROSN. | 0,112 538. | 0,871 744. | 0,73 996. |
SBER. | 0,689 755. | 0,96 976. | 0,431 214. |
SBERP. | 0,668 142. | 0,130 808. | 0,1577. |
SNGSP. | 0,175 122. | 0,121 687. | 0,19 537. |
VTBR. | 0,547 083. | 0,11 827. | 0,760 712. |
Таблица 9 2010г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,78 308. | 0,23 495. | 0,135 792. |
GMKN. | 0,189 897. | 0,128 368. | 0,15 867. |
LKOH. | 0,644 705. | 0,991 006. | 0,227 855. |
MGNT. | 0,940 572. | 0,824 121. | 0,191 202. |
NVTK. | 0,877 268. | 0,67 973. | 0,119 513. |
ROSN. | 0,287 452. | 0,486 118. | 0,672 927. |
SBER. | 0,274 481. | 0,15 734. | 0,310 976. |
SBERP. | 0,266 642. | 0,196 643. | 0,169 032. |
SNGSP. | 0,717 195. | 0,9 487. | 0,28 626. |
VTBR. | 0,669 869. | 0,21 851. | 0,198 768. |
Таблица 10 2011г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,343 598. | 0,344 632. | 0,28 165. |
GMKN. | 0,8 505. | 0,55 311. | 0,35 698. |
LKOH. | 0,414 403. | 0,918 321. | 0,579 339. |
MGNT. | 0,264 015. | 0,160 213. | 0,100 216. |
NVTK. | 0,795 331. | 0,6 179. | 0,590 717. |
ROSN. | 0,119 666. | 0,861 197. | 0,40 782. |
SBER. | 0,401 953. | 0,18 158. | 0,20 163. |
SBERP. | 0,7 426. | 0,467 585. | 0,631 747. |
SNGSP. | 0,806 209. | 0,735 903. | 0,397 873. |
VTBR. | 0,563 692. | 0,395 625. | 0,39 994. |
Таблица 11 2012г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,742 108. | 0,70 636. | 0,713 633. |
GMKN. | 0,136 639. | 0,823 088. | 0,76 007. |
LKOH. | 0,704 354. | 0,872 467. | 0,291 506. |
MGNT. | 0,66 032. | 0,214 359. | 0,832 269. |
NVTK. | 0,699 701. | 7,10E-05. | 0,2 897. |
ROSN. | 0,285 574. | 0,796 311. | 0,406 639. |
SBER. | 0,153 147. | 0,35 023. | 0,52 461. |
SBERP. | 0,24 837. | 0,647 216. | 0,3 684. |
SNGSP. | 0,376 958. | 0,865 004. | 0,141 448. |
VTBR. | 0,810 749. | 0,163 574. | 0,93 217. |
Таблица 12 2013г.
Тикер | LoVol. | MidVol. | HiVol. |
GAZP. | 0,118 672. | 0,4557. | 0,934 985. |
GMKN. | 0,895 637. | 0,472 455. | 0,226 902. |
LKOH. | 0,56 203. | 0,910 611. | 0,212 161. |
MGNT. | 0,38 558. | 0,15 969. | 0,3 859. |
NVTK. | 0,342 346. | 0,1 954. | 0,19 551. |
ROSN. | 0,379 428. | 0,380 545. | 0,213 746. |
SBER. | 0,1 497. | 0,276 569. | 0,523 578. |
SBERP. | 0,98 914. | 0,175 182. | 0,14 293. |
SNGSP. | 0,426 355. | 0,189 162. | 0,213 311. |
VTBR. | 0,531 757. | 0,20 771. | 0,419. |
Проведено 180 проверок гипотезы, из результатов таблиц видно, что гипотеза подтверждается в 85% всех проверок (т.е 152 случаях). Любопытна динамика по годам: для 2008 и 2009 года гипотеза отвергается по 3 раза (10%), для 2010 года 5 раз (16,6%), для 2011 года 6 раз (20%), для 2012 года 4 раза (13,3%), для 2013 года 7 раз (23,3%), т. е количество отвергаемых случаев растет (исключение составил 2012 год). При рассмотрении отдельно для различных объемов торгов получим: для малого объема торга гипотеза отвергается в 4 случаях из 60(т.е в 6,6%), для среднего объема торга в 9 случаях (15%), для большого объема торга в 15 случаях (25%).