Особенности эконометрического метода

Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики — на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.

Первый момент — эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач — отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.

Второй момент — это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. Например, имеем регрессию:

Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае параметр b₃) может оказаться статистически незначимым.

Поэтому гипотезы о нелинейности и не аддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.

Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными.

Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934 г. Р.Фришем. он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных.

Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р. Фриш обнаружил «эффект деградации» коэффициентов регрессии: если в регрессию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом, то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных.

На основе изменения коэффициентов регрессии b_i и множественного коэффициента детерминации R² он разделил все переменные на полезные (их включение повышало R²), лишние (их ввод не изменял R²) и вредные (их ввод сильно изменял b_i без заметного изменения R²).

Потребность в причинном объяснении корреляции привела американского генетика С. Райта к созданию метода путевого анализа, который основан на изучении всей структуры причинных связей между переменными.

Путевой анализ позволяет разложить величину коэффициента парной корреляции на 4 компоненты:

• — прямое влияние одной переменной на другую;
• — косвенное влияние;
• — непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих на одну и другую переменную;
• — непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного влияния равны 0, корреляция между переменными является ложной.

Путевой анализ позволил прояснить проблему ложной корреляции.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

• — асимметричности связей;
• — мультиколлинеарности объясняющих переменных;
• — закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
• — эффекта гетероскедастичности, т. е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;
• — автокорреляции;
• — ложной корреляции;
• — наличия лагов.

В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

• — постановку проблемы;
• — получение данных, анализ их качества;
• — спецификацию модели;
• — оценку параметров;
• — интерпретацию результатов.