Критерий Глейзера. 
Эконометрика

При использовании критерия Глейзера [3, 11] делаются все те же предположения, что и в критерии Уайта, однако в качестве вспомогательной регрессии рассматривается модель зависимости абсолютных величин остатков исходной модели от значений выделенного фактора х* на основе таких же линейно-степенных функций семейства *Р, а именно, модель вида.

структура которой аналогична модели (8.8).

При выборе наиболее подходящей формы гетероскедастичности обычно исходят из условия наибольшей значимости параметра (3, однако вследствие линейности парной регрессии (8.9) по параметрам эта процедура может быть заменена полностью аналогичной критерию Уайта. В результате удобно воспользоваться предлагаемой авторами.

Рис. 8. 1. Пример зависимостей статистики Фишера от параметра у для критериев Уайта и Глейзера графической интерпретацией критериев Уайта и Глейзера, представленной на рис. 8.1.

Нижняя кривая соответствует значениям статистики Фишера для критерия Уайта, а верхняя — для критерия Глейзера. Значения у*, соответствующие максимумам функций, в обоих случаях могут различаться, что приводит к разным моделям, описывающим гетероскедастичность.