Игра как основа монетарного прогнозирования

Представим взаимодействие государства и экономики в виде игры. Для этого рассмотрим платежную матрицу двух игроков — ЦБ, с одной стороны, и экономического агента (домохозяйство, предприятие, банк) — с другой. Результаты каждого типа взаимодействия (события) будут обозначены как (Д; Bj), где A_i — то, что получает в итоге ЦБ; В-_} — то, что достается другому игроку (частному экономическому агенту).

Цель анализа игры — найти равновесие по Нэшу. Равновесие по Нэшу предполагает достижение такого исхода, когда ни один из игроков не может извлечь выгоду, изменив свое решение в одностороннем порядке, при постоянстве решений других участников.

Любая игра выявляет два вида исходов. Один из них — равновесие по Нэшу, который в большинстве игр экономической направленности соответствует естественному ходу игры. Второй вариант — эффективность по Парето — исход, который мы бы хотели получить от данного взаимодействия. Не всегда эти два исхода совпадают. Задача аналитика заключается в том, чтобы попять, при каких условиях это совпадение возможно и желательно.

Взаимодействие центрального банка и экономики можно, для удобства, представить в виде трех самостоятельных игр: 1) ЦБ и частные банки; 2) ЦБ и частные предприятия; 3) ЦБ и домашние хозяйства. Каждый формат характеризует какую-либо свою сторону воздействия монетарной политики. После того как будут проанализированы особенности этих взаимосвязей, мы предложим обобщенный вариант данной игры.