Система статистических показателей инфляции

Для наблюдения инфляционных процессов и выявления тенденций их развития используется информация из различных отраслей социально-экономической статистики — статистики цен, банковской статистики, статистики денежного обращения, производства ВВП и др. На основе этой информации формируется система показателей инфляции в российской экономике.

Наиболее важными для оценки инфляции являются различные индексы цен, характеризующие динамику цен. Следует помнить, что рост уровней цен неравнозначен понятию «инфляционный рост цен». Для наиболее общей характеристики уровня инфляции в мировой практике используются два показателя: дефлятор валового национального продукта (ДВНП) и индекс потребительских цен (ИПЦ).

В России основным макроэкономическим показателем является ВВП, поэтому первый показатель называется дефлятором ВВП (ДВВП). Он оценивает степень инфляции всей совокупности благ, произведенных и потребленных в государстве. ДВВП учитывает изменение цен на товары, не только потребленные населением, по и используемые в государственных интересах, инвестициях, для экспорта и импорта.

В России ДВВП определяется, как и в большинстве стран, но агрегатной формуле Пааше:

где анализируемого периода; в ценах базисного периода.

В качестве базисного периода обычно выступает предыдущий год. Трудоемкость расчета этого показателя обусловлена во многом пересчетом составляющих ВВП текущего года в цены базисного года, определяемого по методу конечного использования.

ДВВП можно исчислить также и косвенным способом:

По существу ДВВП является индексом цен Пааше и, следовательно, может отражать в себе влияние не только изменения цен, но и изменений в структуре ВВП.

В России ДВВП рассматривается ежеквартально и за год по всей совокупности произведенных товаров и услуг с выделением производства товаров и производства услуг.

C известной условностью можно использовать для расчета ДВВП следующую формулу, основанную на известном уравнении обмена количественной теории денег:

где - индекс изменения денежной массы; - индекс скорости обращения денег; - индекс изменения товарной массы.

В качестве показателя товарной массы можно использовать объем товарооборота и продажи услуг или ВВП, а денежную массу можно выразить через денежный агрегат М2, который представляет сумму агрегата M1 и срочных сберегательных депозитов. В свою очередь, MI = M0 + ликвидные вклады и депозиты в других депозитных организациях.

Скорость денежного обращения (количество оборотов денежной массы за период) может быть рассчитана как средняя величина посредством деления ВВП в текущих ценах на среднегодовую денежную массу.

Условность такого расчета дефлятора ВВП на основе уравнения обмена Фишера состоит в том, что темпы изменения реального объема ВВП и скорости обращения денег, по мнению современных экономистов, не являются стабильными даже в течение года. Также нс наблюдается тесной взаимосвязи между темпами роста денежной массы и цен. Кроме того, считается, что определить точную скорость обращения денег непосредственно нельзя, т. е. предполагаемый расчет скорости (ВВП/М2) является лишь условной оценкой. Следует отметить и технические сложности расчета товарной массы (т.е. ВВП) за короткие промежутки времени, что затрудняет проведение конъюнктурного анализа.

Вместе с тем, вопреки критике, монетаристское уравнение обмена используют при разработке денежно-кредитной политики для прогноза будущего темпа инфляции. Например, группа экономистов Федеральной резервной системы (США) предлагает применять для прогноза инфляции следующее уравнение:

где М2 = M1 + бесчековые сберегательные счета + мелкие (не более 100 тыс. долл.) срочные вклады; - фактическая средняя скорость обращения М2 за последние 33 года; - прогнозное значение реального ВВП при условии, что максимальный инфляционный темп роста составляет 2,5% в год;  — прогнозируемый уровень цен в будущем.

На основе ДВВП принято рассчитывать основной показатель уровня инфляции — норму инфляции (понятие, используемое в экономической теории). Обычно приводится следующая формула расчета нормы инфляции:

где. и  — ДВВП смежных периодов.

Именно по величине этого показателя инфляцию подразделяют на ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. В связи с этим следует обратить внимание на некоторую некорректность такого подхода к расчету уровня инфляции.

Во-первых, норма инфляции в таком виде теряет смысл как показатель инфляции, так как нс увязывается с единой базой при изучении динамики инфляционных процессов. Например, ежегодно уровень цен на товары и услуги увеличивался в среднем на 15%, т. е. =115% и =115%.

Норма инфляции составит ноль, что свидетельствует о дезинфляции, хотя наличие инфляции очевидно.

Во-вторых, норма инфляции как основа подразделения се на подвиды должна характеризовать размер или уровень инфляции в данный период, который представляет собой не что иное, как цепной темп прироста общего уровня цен.

Отсюда формула расчета нормы инфляции должна быть следующей:

где и - дефляторы ВВП текущего периода по отношению к периоду, принятому за базу (базисные индексы цен); - дефлятор ВВП текущего периода к предыдущему (на основе базисных индексов цен).

Для характеристики инфляционных процессов на потребительском рынке товаров и услуг используется индекс потребительских цен (ИПЦ). На основе ИПЦ в статистике рассчитывается индекс покупательной способности денежной единицы — как величина, обратная ИПЦ. Индекс покупательной способности денежной единицы показывает, во сколько раз обесценились деньги, т. е. характеризует инфляцию, и может исчисляться по отношению к денежной единице текущего и базисного периодов на федеральном и региональном уровнях.

Статистика цен предоставляет ежемесячно сведения об ИПЦ, что позволяет наблюдать за интенсивностью изменения покупательной способности рубля (ПСР) в течение года. Кроме того, индекc покупательной способности может использоваться для факторного анализа изменения реальной заработной платы (РЗ):

(обычно учитывают в этой системе еще и индекс номинальной заработной платы (Н3) после вычета обязательных налогов и платежей, но он, как правило, равен единице).

Отсюда прирост реальной заработной платы () за счет роста номинальной зарплаты составит: , а за счет изменения покупательной способности рубля —

По мнению экспертов, одной из причин снижения покупательной способности рубля является также инвалютизация России, начавшаяся с внедрением рыночных отношений. Изменение валютного курса рубля (девальвация) является одновременно и следствием, и стимулом инфляционных процессов. C одной стороны, девальвация стабилизирует национальную валюту, а с другой — может усилить инфляцию, так как валютный курс в настоящее время определяется не на основе валютного паритета. Он формируется под воздействием спроса и предложения на валютных рынках России и поэтому называется плавающим.

Динамика официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в 2012 г. представлена в табл. 26.3.

Таблица 26.3.

Динамика официальных курсов иностранных валют, но отношению к рублю в 2012 г.

Источник: Цены в России. 2012: стах. сб. / Росстат. М., 2012. С. 13.

Очевидна достаточная согласованность изменений обменных курсов.

Обвальное обесценение рубля наблюдалось в 1992 г. В преддверии либерализации цен курс рубля по отношению к доллару США на 1 января 1992 г. снизился в 196 раз по сравнению с курсом на 25 декабря 1991 г., т. е. за неделю. Следующий менее значительный обвал рубля произошел в 1998 г. в связи с финансовым кризисом. За период с августа по декабрь 1998 г. курс рубля уменьшился в 3,5 раза, что привело к очередному витку инфляции, выразившемуся в 1999 г. в значительном росте цен в производственном секторе экономики. Следствием этой девальвации рубля стало значительное увеличение наличных денег (МО) в обороте денежной массы (рост агрегата МО за 1998−1999 гг. составил 143,9%, ВВП — 105,4%). В целом за 1992−2000 гг. степень девальвации рубля составила почти 250 раз.

При оценке уровня инфляции на потребительском рынке следует учитывать, что ИПЦ учитывает не только товары отечественного производства, но и импортные товары, цены на которые, как правило, выше. Это относится в первую очередь к товарам продовольственного рынка, где доля импорта достаточно велика.

Наряду с основными показателями инфляции (ДВВП и ИПЦ) в статистике инфляционных процессов можно использовать индексы цен производителей в отдельных секторах экономики. На их основе можно оценивать ожидаемое изменение цен на потребительском рынке, сравнивая динамику цен, например, пищевой и легкой промышленности с динамикой средних цен на отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров.

В качестве измерителя уровня инфляции предлагается также использовать индекс инфляции:

Расчет этого показателя технически сложен, так как в числителе под мощностью инфляционного сдвига в расходах населения на товары и услуги понимается абсолютная стоимостная оценка снижения покупательной силы денег, избыточные сбережения и скрытый рост цен за счет снижения качества товаров.

Развитие инфляционных процессов быстрее всего проявляется в сфере денежного обращения. В связи с этим, анализируя формирование и развитие инфляции, следует использовать показатели денежно-кредитной системы. В начальной стадии инфляции темпы роста цен и обесценения денег отстают от темпов роста денежной массы в обращении в связи с увеличением покупательского спроса, ростом производства и товарооборота и замедлением скорости обращения денег. В результате увеличения денежной массы в обращении снижение покупательной способности денег сдерживается до тех пор, пока удовлетворяется потребность рынка в деньгах.

На дальнейшем этапе развития инфляции темпы обесценения денег опережают темпы роста денежной массы, т. е. излишние в обороте деньги уже не стимулируют увеличение товарооборота и производства. Владельцы денежных накоплений стремятся быстрее избавиться от денег посредством их превращения в материальные ценности. Происходит ускорение оборота денежной массы и сокращение производства, что в конечном итоге ведет к росту цен.

Статистическое изучение инфляции с позиций ее формирования и развития включает в себя использование и других макроэкономических показателей: динамику товарной массы, темпов роста денежной эмиссии, денежных доходов населения, динамики мировых цеп и др. Инфляция является очень сложным явлением, формирующимся и развивающимся под воздействием множества самых различных факторов, которые часто имеют противоречивый характер и направленность. Это весьма затрудняет анализ инфляции и соответствующее моделирование данного явления с целью прогноза. Предсказание приближающейся инфляции, особенно в долгосрочной перспективе, значительно уменьшает все ее негативные последствия и позволяет заранее наметить комплекс мер по ограничению развития этого процесса. Неустойчивость экономического развития нашей страны создает известные трудности для прогнозирования инфляции, даже на краткосрочную перспективу.