Коротко об истории математической статистики

Математическая статистика как наука начинается с работ знаменитого немецкого математика Карла Фридриха Гаусса (1777−1855), который на основе теории вероятностей исследовал и обосновал метод наименьших квадратов, созданный им в 1795 г. и примененный для обработки астрономических данных (с целью уточнения орбиты малой планеты Церера). Его именем часто называют одно из наиболее популярных распределений вероятностей — нормальное, а в теории случайных процессов основной объект изучения — гауссовские процессы.

В конце XIX в. — начале ХХ в. крупный вклад в математическую статистику внесли английские исследователи, прежде всего К. Пирсон (1857−1936) и Р. А. Фишер (1890−1962). В частности, Пирсон разработал критерий «хи-квадрат» проверки статистических гипотез, а Фишер — дисперсионный анализ, теорию планирования эксперимента, метод максимального правдоподобия оценки параметров.

В 30-е годы ХХ в. поляк Ежи Нейман (1894−1977) и англичанин Э. Пирсон развили общую теорию проверки статистических гипотез, а советские математики академик А. Н. Колмогоров (1903;1987) и член-корреспондент АН СССР Н. В. Смирнов (1900;1966) заложили основы непараметрической статистики. В сороковые годы ХХ в. румын А. Вальд (1902;1950) построил теорию последовательного статистического анализа.

Математическая статистика бурно развивается и в настоящее время. Так, за последние 40 лет можно выделить четыре принципиально новых направления исследований:

• — разработка и внедрение математических методов планирования экспериментов;
• — развитие статистики объектов нечисловой природы как самостоятельного направления в прикладной математической статистике;
• — развитие статистических методов, устойчивых по отношению к малым отклонениям от используемой вероятностной модели;
• — широкое развертывание работ по созданию компьютерных пакетов программ, предназначенных для проведения статистического анализа данных.