Управление рисками на основе экономико-статистических моделей

Точность моделей оценки риска зависит от объема данных, на которых разрабатывают модель. Объем собственных данных кредитной организации при прочих равных условиях зависит от масштаба ее деятельности и истории предоставления банковских услуг. По этой причине не все кредитные организации обладают достаточным объемом статистических данных для разработки собственных моделей оценки риска с приемлемой точностью.

Для кредитных организаций с малой базой инцидентов риска альтернативной возможностью является использование обобщенных моделей риска. Например, моделей на основе методологии, установленной регулятором, или моделей, разрабатываемых бюро кредитных историй, рейтинговыми агентствами и т. п., хотя при этом есть угроза того, что обобщенная модель риска для конкретной кредитной организации может приводить к неприемлемым ошибкам в оценке экономического капитала и (или) ожидаемых потерь.

Рациональное использование ресурсов Банка России и кредитных организаций в надзорном процессе

Банку России для выполнения своей задачи по контролю риска потери стабильности финансового рынка РФ необходимо периодически получать данные об уровне риска отдельных участников рынка. Поскольку кредитные организации и банковские группы оказывают разное влияние на устойчивость финансового рынка РФ в зависимости от масштабов их бизнеса и связанности с другими участниками рынка, то Банку России целесообразно перераспределять свои ресурсы для надзора за наиболее крупными кредитными организациями (банковскими группами).

Кроме того, подготовка кредитными организациями данных в рамках надзорного процесса также требует отвлечения их ресурсов. Для небольших кредитных организаций эти затраты более чувствительны, чем для крупных банков.