Пример «укрупненных» экзогенных переменных для модели LGD

В качестве экзогенных переменных для детерминации статистики LGD можно выбрать несколько рейтинговых простых категорий восстановления, например, определив два признака качества восстановления для корпоративных ссуд.

• 1. Признак качественного имущества в залоге. Да, если 50% и более совокупного объема восстанавливаемой ссуды (ВС) покрывает имущественный залог, оцененный залоговой службой по рыночной (залоговой) стоимости (кроме неликвидного по той же оценке и товаров в обороте), в состав которого входит недвижимость.
• 2. Признак лояльности клиента. Клиент контактен и готов в досудебном порядке уладить с банком вопросы взыскания (т.е. не препятствовать взысканию и дать возможность банку беспрепятственно реализовать обеспечение, какое возможно).

Такие простые признаки уже дадут дискриминацию исторического восстановления. Точные нормы зависят от качества работы службы взыскания, ориентировочные значения уровня взыскания, которые можно ожидать в зависимости от классификации категории восстановления актива, даны в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Классификация категорий восстановления.