Влияние макросценария на индивидуальные портфели

Влияние макросценария на индивидуальные виды рисков определяется через выявленные риск-драйверы. Риск-драйверы — это показатели риска, наиболее чувствительные к изменению макро экономических показателей, которые могут привести к существенному изменению уровня риска. Примерами риск-драйверов могут являться PD и LGD для кредитного риска, стоимость фондирования для риска ликвидности.

Сценарии, основанные на событиях, описывают особые макроэкономические события, которые оказывают влияние на портфель банка в более короткой перспективе. Примеры сценариев, основанных на событиях:

• • политический кризис;
• • сценарий шока процентной ставки.

Влияние данных сценариев рассматривается в разрезе видов риска.

Стресс-тестируемые показатели деятельности банка

Стресс-тестируемые показатели деятельности банка определяются на этапе составления сценариев и включают показатели аппетита к риску, пруденциальные показатели (нормативы) и основные финансовые показатели. Их можно классифицировать по принадлежности к отдельным видам риска. Показатели, представленные в табл. 6.1, являются результирующими показателями влияния на них риск-факторов каждого индивидуального вида риска^[1]. В таком определении стресс-тестируемые показатели представляют основные финансовые показатели деятельности банка: финансовый результат, коэффициенты ликвидности, показатели капитала и достаточности капитала, т. е. в конечном итоге проводится оценка влияния результирующих показателей на стресс-тестируемые показатели.

Таблица 6.1

Стресс-тестирование по видам риска и результирующие показатели

• [1] Зачастую в практике стресс-тестирования отсутствует строгое разделение на стресс-тестируемые и результирующие показатели.