Контроль уровня кредитной концентрации в сегменте/портфеле
Где CVaRj — средний ожидаемый размер убытка при условии, что он превысит соответствующее значение VaR по г-му заемщику с заданной вероятностью (Базель II рекомендует использовать вероятность, равную 99,9%), выраженной в денежных единицах; EADt — величина требований к г-ому заемщику, подверженная риску дефолта. Заемщики, имеющие наименьший индекс концентрации, обеспечивают снижение риска… Читать ещё >
Контроль уровня кредитной концентрации в сегменте/портфеле (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Для оценки степени влияния новой сделки на общую концентрацию кредитного сегмента/портфеля используется индекс концентрации СГ.
где CVaRj — средний ожидаемый размер убытка при условии, что он превысит соответствующее значение VaR по г-му заемщику с заданной вероятностью (Базель II рекомендует использовать вероятность, равную 99,9%), выраженной в денежных единицах[1]; EADt — величина требований к г-ому заемщику, подверженная риску дефолта.
Индекс CI рассчитывается по каждому новому заемщику/группе взаимосвязанных заемщиков КО (объединение в группу осуществляется на основании стандартов МСФО через участие в капитале, значительное влияние или тесные экономические взаимосвязи в текущей деятельности) для оценки влияния на концентрацию кредитного сегмента/портфеля в целом: заемщик, имеющий индекс 67> 1, увеличивает риск концентрации портфеля, а с индексом CI < 1 — увеличивает диверсификацию.
Также данный показатель может быть рассчитан по каждому действующему заемщику в сегменте/портфеле для определения его влияния на общую величину концентрации кредитного риска по портфелю КО.
Заемщики, имеющие наименьший индекс концентрации, обеспечивают снижение риска концентрации сегмента/портфеля; заемщики с максимальным уровнем концентрации являются объектом для повышенного мониторинга.
- [1] Если случайную величину возможных потерь обозначить X, то С VaR, = Е (X / X > VaR,).