Использование принципа гарантированных потерь

Принцип гарантированных потерь предусматривает минимизацию потерь, вызванных неоптимальностью значения неуправляемого фактора. Для оценки этих потерь определим оптимистические результаты для каждого варианта (см. табл. 1.1. — 1.2.). Матрица потерь рассчитывается с помощью следующих формул:

.

.

Рассчитанные по этим формулам матрицы потерь приведены в табл. 1.11 — 1.12.

Таблица 1.11.

Матрица потерь для критерия максимума прибыли.

Таблица 1.12.

Матрица потерь для критерия дебиторской задолженности.

Рис 1.5.

По критерию прибыли оптимальным решением является металлургическая отрасль, а по критерию дебиторской задолженности — пищевая отрасль. Поскольку оптимальные решения не совпадают, применим принцип Парето (см. рис. 1.5.).

Как видно из рис. 1.5, в область эффективных решений вошли три отрасли — 2, 3, 4, 5, 6.

Построение общей области эффективных решений

Сведём результаты применения различных принципов в таблицу (табл. 1.13).

Таблица 1.13.

Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности.

Общая область эффективных решений формируется как объединение областей, построенных по каждому принципу, по типу объединения множеств. Таким образом, с точки зрения инвестора в область эффективных решений вошли отрасли — 2, 3, 4, 5, 6.