Проверка статистической значимости во множественной линейной регрессии

Правило проверки статистической значимости оценок а и h основывается на статистических свойствах оценок МНК (§ 2.3) и проверке статистических гипотез И₀: а = О, Я: а ф 0 и Я₀: Д = О, Я: Д ф 0. Невозможность отклонения нулевой гипотезы означает статистическую незначимость соответствующего коэффициента. Отклонение же нулевой гипотезы по сравнению с альтернативной гипотезой означает, что соответствующий коэффициент статистически значим.

Проверка статистических гипотез осуществляется при выбранном уровне значимости. На практике в эконометрических исследованиях наиболее часто используются 5 и 1%-ный уровни значимости. Выбор того или иного уровня значимости определяется исследователем (см. § 1.8 о соотношении уровней значимости).

ПРАВИЛО ПРОВЕРКИ ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА Ь.

Статистика.

при выполнении гипотезы Я₀: Д = 0 распределена по закону Стыодента с п-k — 1 степенями свободы.

По таблице распределения Стьюдента с // — А' — 1 степенями свободы по заданному уровню значимости определяется значение t_mo6i как критическая точка, соответствующая двусторонней критической области. Тогда:

• 1) Если | ^ t_maga, то гипотезу Н₀: Д =0 следует отклонить и, следовательно, признать коэффициент Ь, статистически значимым:
• 2) Если |t_h | < t_mol._n, то гипотезу Н₀: Д. = 0 следует принять и, следовательно, признать коэффициент Ь, статистически незначимым.