Заключение. 
Экономико-статистический анализ банковских вкладов

Данная работа проводилась с целью проанализировать структуру и динамику стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте на территории Российской Федерации. Анализ проводился при помощи исследования влияния экономико-социальных показателей на уровень стоимостного объема банковских вкладов как в целом по России, так и по регионам. Так же, был проведении анализ непосредственно самой динамики уровня стоимостного объема банковских вкладов за период январь 2011 — март 2017 гг.

В ходе работы было обнаружено, что модели, которые были построены по регионам, разделенным на кластеры, хуже описывают зависимость стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте и социально-экономических показателей. Причиной тому может быть, что в кластерах с высокой и низкой долей стоимостного объема вкладов на данный момент социально-экономические показатели не имеют сильного влияния, а действия по вложению денег происходят в зависимости от шоков (повышение/понижение курса валюты). Так как по кластеру со средним стоимостным объемом банковских вкладов результаты были получены, и модель была признана адекватной. Так же была выявлена адекватная модель с зависимостью объема банковских вкладов и экономико-статистических показателей в целом по России. Согласно которой, на стоимостный объем банковских вкладов физическими лицами в валюте имеют влияние такие социально-экономические факторы, как: число выпустившихся специалистов высшего образования, количество действующих кредитных организаций и филиалов, удельный вес городского населения и уровень безработицы.

Важно отметить, что выводы из модели, посчитанной для кластера регионов со средним стоимостным объемом банковских вкладов, не противоречат выводам, которые были получены в общем уравнении регрессии для России в целом. Таким образом, были получены следующие выводы из моделей:

• · при увеличении удельного веса городского населения объем банковских вкладов в валюте увеличивается на 0,034 рубля (модель для кластера регионов с средним стоимостным объемом банковских вкладов)
• · при увеличение числа выпускников высшего образования объем банковских вкладов в валюте физическими лицами увеличивается на 0,579 рубля (модель для кластера регионов с средним стоимостным объемом банковских вкладов)
• · увеличение числа выпустившихся специалистов высшего образования (X5) при фиксированном значении остальных факторов приводит к увеличению объема банковских вкладов физических лиц в валюте в среднем на 0,972 рубля (общее уравнение регрессии для Российской Федерации)
• · при росте на один процентный пункт общего количества действующих банковских организаций и филиалов на 1000 человек (Х7), объем банковских вкладов увеличивается на 0,009 рубля при условии, что остальные факторы остаются неизменными (общее уравнение регрессии для Российской Федерации)
• · при увеличении на один процентный пункт удельного веса городского населения (Х3), стоимостный объем банковских вкладов в валюте увеличивается на 0,045 рубля при условии, что остальные факторы неизменны (общее уравнение регрессии для Российской Федерации)
• · при росте уровня безработицы (Х9), объем банковских вкладов физическими лицами в валюте увеличивается на 0,014 рубля при неизменности остальных факторов (общее уравнение регрессии для Российской Федерации)

Однако стоит заметить, что одни и те же факторы при общем случае и при частном показатели имеют разное влияние. Так, например, доля городского населения и число выпустившихся специалистов высшего образования имеет большее влияние не стоимостный объем банковских вкладов при использовании общей модели для всей выборки.

Стоимостный объем вкладов с 2011 года по 2017 год увеличился в 8,3 раза, что говорит о положительной динамике. В то время как, увеличение банковских вкладов физическими лицами в рублях за период 2011 — март 2017 произошло только в 1,77 раз. В случае с рублевыми вкладами мы наблюдаем достаточно спокойную возрастающую тенденцию. А валютные вклады более сильно подвержены шокам и требуют больших знаний для правильного вложения средств. Более того, если вклады в рублях, относительно равномерно распределены по территории РФ, то с вкладами в валюте наблюдается абсолютно противоположная ситуация. Максимальный стоимостный объем банковских вкладов в валюте наблюдается в Центральном федеральном округе, только стоимостный объем вкладов в валюте превышает стоимостный объем банковских вкладов в рублях. В остальных же регионах России наблюдаются достаточно низкие показатели стоимостного объема банковских вкладов.

Говоря о соотношении долей вкладчиков (физических и юридических лиц) в стоимостном объеме общего количества вкладов в рублях наблюдается следующее: стоимостная доля вкладов от общего объема, сделанная юридическими лицами в спокойные от шоков временные периоды в целом превалирует над долей стоимостного объема банковских вкладов, сделанных физическими лицами, в среднем на 35−40%. В условиях кризиса 2007;2010гг. мы наблюдаем противоположную ситуацию: доля объема банковских вкладов физическими лицами в валюте больше доли стоимостного объема банковских вкладов юридическими лицами порядка на 35−60%. Что может быть обосновано высокими уровнем банкротства предприятий, начиная с 2007 года.

Валютные вклады касательно данные показателей достаточно стабильны. Доли объема вкладов физическими и юридическими лицами почти одинаковы, стоимостный объем вкладов иногда превалирует на 10−30%. Однако в некоторые моменты времени наблюдаются более высокие показатели стоимостного объема в валюте физическими лицами. Они в свою очередь превышают вклады юридических лиц примерно на такое же процентное соотношение (10—30%).

Если рассматривать ситуацию по регионам, то везде кроме ЦФО и показателей 2016 года Дальневосточного федерального доля вкладов юридическими лицами больше доли вкладов физическими лицами от общего стоимостного объема вкладов в регионе.

Интересно отметить, что, несмотря на то, что все показатели демонстрируют динамику вкладов, как в валюте, так и в рублях, как физическими, так и юридическими лицами, количество действующих кредитных организаций и филиалов значительно уменьшилось по сравнению с 2006 годом. Количество организаций имеющих лицензию на привлечение средств сократилось в 2,25 раза. Можно сделать вывод о том, что данная банковская сфера стала более надежной, вследствие чего, у физических и юридических лиц повышается уровень доверия к вложению средств.

При проведении анализ динамики общего уровня стоимостного объема вкладов физическими лицами в валюте было выявлено, что стоимостный объем вкладов в валюте может быть описан при помощи полиномиальной модели 2-го порядка, а так же с помощью модели ARIMA (1,1,2). Однако при построение полиномиальной модели 2-го порядка было рассмотрено два периода в связи с структурными сдвигами в исходных данных. Именно по результатам после кризисного периода октябрь 2014 — декабрь 2016 балы оценена общая зависимость стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте от периода времени. При прогнозировании результатов с помощью интегрированной модели авторегресии (ARIMA (1,1,2)) был взят полный временной промежуток 2011 — 2016 гг.

В соответствии с построенными моделями, стоимостный объем банковских вкладов физическими лицами в валюте будет увеличиваться с возрастающим темпом в последующих временных периодах. Данные так же были спрогнозированы для первых трех месяцев 2017 года (январь, февраль, март). Но, важно отметить, что из-за шоков и кризисных явлений возможно временное снижение показателей, но затем их обратное повышение и возвращение к тенденции увеличения.

При построении предсказанных значений с помощью полиномиальной модели 2-го порядка и модели ARIMA (1,1,2) было обнаружено, что реальные значения стоимостного объема вкладов для января, февраля и марта 2017 года не выходят за доверительный интервал, полученный при помощи интегрированной модели авторегрессии. В то время как, реальные значения стоимостного объема банковских вкладов в валюте для марта месяца 2017 года выходят за доверительный интервал, предложенный полиномиальной моделью 2-го порядка. В данном случае может быть сделан вывод о наличие нового структурного сдвига, и происходит подстраивание объема банковских вкладов к изменениям в экономике.

В заключение, можно подчеркнуть, что банковская сфера, а особенно политика вкладов именно в иностранной валюте претерпела период адаптации к новым условиям рынка. В целом можно сказать, что стоимостный объем банковских вкладов физическими лицами в валюте выступает отражением экономической ситуации в стране. Относительная стабильность стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте и динамика их увеличения свидетельствует об отсутствии каких-либо крупных изменений.

Банковский сектор, а в нашем случае именно депозитные системы банковских вкладов, находится в относительной стабильности. Которая периодически может прерываться кризисными явлениями, которые свойственны экономической сфере.