Технология построения шкал, калибровка показателей нижнего уровня

Калибровка шкалы оценки показателей (шкала принятия решения по показателю) на основе бенчмаркинга (т.е. на основе внешних прокси для вероятности дефолта, которыми могут быть рейтинги рейтинговых агентств, рыночные прокси, такие как спреды облигаций, расстояния до дефолта и т. д.) и бэктестинга (т.е. на собственных данных) должна обеспечить достижение двух основных целей этапа построения рейтинговой системы:

• 1) сведение оценок к единой безразмерной шкале;
• 2) обеспечение максимальной эффективности (точности) разделения заемщиков на «плохих» и «хороших» в потенциальной выборке рейтингуемых клиентов выбранной отраслево-целевой модели кредитного рейтинга.

Качественные и количественные показатели оцениваются по балльной шкале в едином диапазоне^[1] (например, от -100% до 100%), пример которой представлен в табл. 2.10, где значение промежуточного балла отвечает оценке показателя.

Таблица 2.10

Расстановка баллов, ограничений и качественная оценка

Алгоритм оценки должен предполагать возможность ввода прямого ограничения на рейтинговый разряд при достижении промежуточным баллом некоторого критического значения в зависимости от смыслового значения показателя.

• [1] С учетом единства диапазона статистической вариации всех показателей