Корреляция регрессия

П.

5. Выберем одну объясняющую переменную

Показатели х1 и х2, а также показатели х2 и х3 тесно связаны между собой, поэтому исключим два показателя и оставим только х1 — цены на нефть.П.

6. Строим парные регрессии для выбранной объясняющей переменной

Построим эконометрические модели связи y (x1). Результаты исследования: Параметры модели

Уравнение регрессии

Проверка значимости коэф-това0=22,128y=22,128+0,205xТа=4,862а1=0,205 Тв=3,855Дисперсии Х и У средние квадрат. отклонения Tkp=2,045S2х=481 5504Sx=2194,43 S2у=1056,7Sy=32,51 Коэффициент парной корреляции

Коэффициент детерминацииrxy=0,582 R2=0,339 Проверка значимости уравнения регрессииGQ=0,8DW=1,833dl=1,36du=1,5 F=14,861Fкр=4,183П.

7. Проведем анализ

Проведем анализ построенных моделей. Лучшая из построенных моделей — множественная степенная Лучшая из построенных парных моделей — экспоненциальная

Таким образом, в работе показано, что текущий курс рубля зависит от цен на нефть, цены на золото, а также от плавающего валютного коридора, устанавливаемого ЦБ. Анализ моделей

Анализ моделей показывает, что в качестве наиболее адекватно исследуемую зависимость отражает множественная степенная модель. Однако и по ней есть замечания. Все моделмибыли протестированы на тест Голфелда-Квандта и Дарбина-Уотсона. В первом тесте все модели были проверены на гомоскедастичность и данный анализ подтвердил, что нет оснований полагать неадекватной предпосылку о гомоскедастичности случайного остатка во всех моделях. Во втором из вышеуказанных тестов проверялась автокорреляция случайных остатков. В ходе данного тестирования выяснилось, что случайные остатки в уравнениях наблюдений во всех моделях не подвержены автокорреляции. Приоритет в выборе модели в пользу гиперболической был сделан на основе сравнения показателей F-теста, t-теста и средней ошибки аппроксимации. Так в этой модели условие F-теста выполняется, т. е. качество регрессии удовлетворительно, регрессоры в рамках данной линейной модели обладают способностью объяснять значения эндогенной переменной У.